Trading backtest system spreadsheet

Auto Trade System Back Testing. When você está usando o sistema de folha de cálculo para o estudo de negociação ou você criou um ACSIL Estudo personalizado avançado e linguagem Interface estudo do sistema de negociação que usa as funções de negociação ACSIL, então você pode executar Back Testing usando Trade Simulation Mode e Replaying o gráfico ou executando uma barra baseada para trás Test. In a fim avaliar como seu sistema negociando executou historicamente e para ver os comércios históricos para dados passados, é necessário funcionar um teste traseiro. , High, Low, Close dados das barras de gráfico carregado próprios para avaliar o sistema de negociação automatizado É este dado que é adicionado incrementalmente ao gráfico durante o Back Test Este método de Back Testing é mais rápido comparado a um Replay Back Test, É menos preciso do que um Replay Back Test. A Replay Back Test usa os dados subjacentes o arquivo de dados Intraday para avaliar o sistema de negociação automatizada Estes dados subjacentes tem um prazo por registro Em qualquer lugar de 1 Tick para 1 Minuto depende de vários fatores, incluindo Data Trading serviço usado, dados históricos disponíveis e Sierra Chart configurações É este mais detalhado dados subjacentes no arquivo de dados Intraday que é incrementalmente adicionado ao gráfico durante o Back Test This is Um método mais lento de teste de volta em comparação com um Bar Based Back Test, no entanto, é mais preciso. Com qualquer método de Back Testing, um relatório completo Estatísticas de Comércio pode ser visto com base em todos os preenchimentos de pedidos gerados durante o Back Test Voltar Test Results. Bar Based Back Testing. Supported para Histórico e Intraday charts. Back testes em barras carregadas é um método de teste de volta usando os valores de Open, High, Low e Close das barras carregadas Os dados subjacentes no arquivo de dados não é Usado diretamente, somente as próprias barras carregadas Isto geralmente não executa como a exatidão elevada de um teste traseiro comparado a um teste traseiro da repetição entretanto, é geralmente mais rápido eo método recomendado se fas T back testing é importante. Certifique-se de que há uma marca de seleção por Trade Auto Trading Ativado se não houver um já Caso contrário, o sistema de negociação automatizada não irá gerar quaisquer trades. Disconnect do servidor de dados e comércio se não já, selecionando Arquivo Desligar Não é possível executar um teste de base com base em back enquanto estiver conectado ao servidor de dados ou de comércio. Para executar um teste de volta de alta velocidade com base em barras carregadas, selecione Trade Auto Trade System Based Based Back Test. Bar Processamento Incremento O padrão é 250 Isso especifica o número de barras que são processadas de uma vez antes da entrada da interface do usuário é processada O que significa que se você especificar 250, em seguida, 250 barras ser processado de uma vez e depois 250 Entre cada um desses blocos de processamento, Você será capaz de interromper o Back Test pressionando a tecla Escape no teclado Quanto maior for o número especificado, maior será o tempo que a interface do usuário permanecerá ocupada. Para visualizar os resultados detalhados do Voltar Os testes são calculados no gráfico 4 vezes para cada barra Para cada barra no gráfico, os estudos são calculados primeiro com o preço Open, então os valores Alto e Baixo Da barra Ou o Alto é usado primeiro ou o Baixo é usado primeiro, dependendo da direção determinada do movimento de preços. O Baixo é usado primeiro quando o Fecho da barra está mais próximo do Alto da barra. O Alto é usado primeiro quando O Fechamento da barra está mais próximo do Baixo da barra, ou o Fecho é uma distância igual à Alta e Baixa Finalmente, o preço Fechado da barra é processado. Os preços de enchimento das ordens vão ser baseados no Open , Alto, Baixo e Fechar ou dentro de 1 ponto, a menos que as ordens sejam ordens de repouso ordens de não-mercado que não preencheram imediatamente Para obter mais informações, consulte Como as ordens estão cheias Tenha isto em mente ao olhar para os preços de enchimento Timestamp de um preenchimento de ordem será a hora de início de t Ele barra que o preenchimento ocorreu. Não há nada de especial que você precisa fazer com o desenvolvimento de um sistema de negociação ACSIL ou um sistema de negociação Spreadsheet ao executar a barra de base back testing. If você quer fazer um comércio no final do bar quando o seu As regras são cumpridas, você saberá que seu sistema está sendo avaliado em relação ao preço de fechamento quando você vê que, no caso de um sistema de negociação ACSIL, é igual ao valor de fechamento da barra ou dentro de 1 tick de it. Bar base back testar é Um método rápido de testar de volta, a menos que você precisa de alta precisão tick por tick repetição baseado back testing. Replay Back Testing - Automatic. Supported para gráficos intradiários only. This seção de documentos como realizar um Back Test usando o Trade Auto Trade System Replay Back Test Comando Isso simplifica o processo de execução de um Reback Based Back Test. Disconnect do feed de dados selecionando File Disconnect no menu. Selecione Chart Chart Settings e defina o Days to Load para o número de dias que você deseja executar o seu Back Test over Pressione OK Uma vez que isso é definido, ele não tem que ser alterado novamente. Certifique-se de que há uma marca de seleção por Trade Auto Trading Ativado se não houver um já Caso contrário, o sistema de negociação automatizada não irá gerar quaisquer trades. Select Trade Auto Trade System Repetição Voltar Teste no menu Este comando limpa todos os dados comerciais simulados para o símbolo do gráfico s e repete todo o gráfico a partir do início em uma velocidade alta. Sierra gráfico estará ocupado durante o Back Test Você pode parar o Back Test Embora pressionando o botão Parar na janela de Repetição de Gráfico Você terá a oportunidade de pressionar este botão a cada poucos segundos. Para visualizar os resultados detalhados do Teste de Retrocesso, consulte Ver Resultados de Teste de Retrocesso. Teste de Retorno de Retorno - Manual. Suportado para gráficos Intraday Somente. O teste traseiro manual é usado quando você quer funcionar o teste traseiro em uma velocidade mais lenta para observar o que está fazendo e pode ser necessário usar este tipo de teste traseiro quando você está para trás testando um sistema negociando que envolva o mul Tiple charts. Make certeza de que há uma marca de seleção por Trade Trade Simulation Mode On se não houver um já No entanto, Sierra Chart será colocado neste modo de qualquer maneira quando você iniciar um Back Test. Make certeza de que há uma marca de seleção por Trade Auto Negociação Habilitado se não houver um já Caso contrário, o sistema de negociação automatizada não irá gerar quaisquer trades. Select Chart Replay Chart para exibir a janela de repetição. Na janela de repetição selecione Preciso Trading System Back Test Mode. Se você quiser reproduzir vários gráficos em Um sistema de negociação que usa vários gráficos e, em seguida, habilitar Para Todos os gráficos no Chartbook na janela de repetição Caso contrário, essa opção deve ser desativada Para obter informações adicionais, consulte Realizar teste Voltar em um sistema de negociação que usa vários gráficos. Onde você deseja iniciar o Back Test e pressione o botão Play na janela de Replay. Quando a repetição é iniciada, a Posição de Comércio simulada atual para o símbolo, se houver, as ordens simuladas para R o símbolo, se for o caso, e todos os preenchimentos de ordens simulados para o símbolo estão desmarcados. Para obter mais detalhes, consulte a página Replaying Charts. Para visualizar os resultados detalhados do Back Test, consulte Viewing Back Test Results. Performing Back Testando em um sistema negociando que usa cartas múltiplas. Quando você tem um sistema de troca que envolva múltiplas cartas, a pergunta é se você precisa de repetir ou para trás o teste somente a carta que o estudo de sistema negociando está sobre, ou todas as cartas que a troca O sistema faz referência a. Você vai querer reproduzir todos os gráficos que um sistema de negociação está fazendo referência usando o método Replay Back Testing - Manual se você quiser ter seu sistema de negociação usar o preço e estudar valores de barras que estão em processo de ser Formados em vez de usar valores de estudo e preço nos gráficos de origem que têm valores completos e finalizados. Por exemplo, considere um gráfico de 5 minutos por barra No gráfico de origem que o sistema de negociação está se referindo, se não estiver reproduzindo um Ao mesmo tempo, terá barras completas de 5 minutos. Se você estiver repetindo, gradualmente ao longo do período de cinco minutos, uma barra de 5 minutos será construída e os valores do estudo mudarão Se for importante ter valores de barras em mudança e valores de estudo Para seu sistema negociando, e somente você pode responder a esta pergunta, a seguir você quer replay todas as cartas que o sistema de troca usa. Você quererá não replay todas as cartas que um sistema negociando está referenciando e replay apenas ou executa um teste traseiro No gráfico particular que o sistema de negociação está em, se é aceitável para você ter concluído e finalizado bar e estudar valores no gráfico de origem ou charts. When um sistema de negociação está fazendo referências a outros gráficos, ele precisa usar um dos Dois métodos para fazê-lo Será necessário usar o Study Price Overlay estudo Ou no caso de um sistema de negociação ACSIL pode fazer referências a outros gráficos usando o método documentado no Referencing Outros quadros de tempo e símbolos ao usar o AC SIL. Ao usar a Superposição de Preços de Estudo para sobrepor os dados de preço ou de estudo no gráfico em que o sistema de negociação está ativado, e as barras de gráfico são baseadas em Volume, Número de Negociações, Intervalo, Renko, Reversão, Volume Delta ou Alteração de Preço , Então você precisará definir a entrada de estudo do modo de cópia de dados para usar o valor mais antigo a partir de um período de tempo correspondente. Caso contrário, no caso de quando o outro gráfico referenciado não for reproduzido e não for sincronizado no gráfico de destino, os dados da última barra No gráfico que está sendo referenciado será usado para a barra atual está sendo testado novamente Assim, os dados referenciados não estariam corretos. Quando você está reproduzindo vários gráficos ao mesmo tempo para executar um teste de volta, então você precisa usar o Replay Back Testing - Método manual Na janela de Repetição, você precisa habilitar a opção Para Todos os Gráficos na Chartbook E na janela de Repetição, selecione Modo de Teste de Negociação Exata do Sistema ou Calcule em Cada Troca de Tick Quando fizer isso, um Teste de Retorno sincronizado será b E executado Para este tipo de Back Test, recomenda-se que se desligue dos servidores de dados e de comércio seleccionando File Disconnect. Com um Back Test sincronizado, a dependência entre os gráficos é determinada e os cálculos são feitos na ordem correcta Isto assegura Consistência e precisão Você pode usar qualquer Velocidade de Repetição. Quando você iniciar a repetição sincronizada do Teste de Retorno, você será solicitado para o incremento de passo de tempo para executar o teste de volta em Enter Processando o Passo em Segundos O padrão é 60 segundos Quanto menor o prazo, O mais rápido o teste de volta será, mas será menos preciso No entanto, a precisão realmente depende do período de tempo das barras de gráfico de origem e destino Você não iria querer Para usar um incremento do passo do tempo que seja mais longo do que o frame de tempo das barras que estão sendo envolvidas no sistema de troca Você pode querer escolher um frame de tempo que seja aproximadamente 25 do averag E barra de tempo length. Viewing Back Test Results. You são capazes de visualizar os resultados detalhados do seu sistema de comércio, selecionando Trade Trade Activity Log Trade Estatísticas a partir do menu. At o início do Trade Activity Log selecione o símbolo que o back test foi executado Em Você precisa escolher o símbolo que tem o SIM na frente dele. Na parte superior do registro de atividade de comércio você deve selecionar Simulado da lista de Fontes de atividade de ordem, para exibir a ordem e atividade de preenchimento para o teste de volta. Para completar Para obter um registro Trade by Trade, selecione Trade Trade Activity Log Trades no menu Para obter instruções completas, consulte Trades Tab. Para visualizar os preenchimentos de pedidos comerciais Visualmente no gráfico, habilitar Trade Show Order Fills no menu da janela principal ou a janela do gráfico. Para saber exatamente quando um pedido foi preenchido, você precisa olhar para a ordem enche no gráfico em vez de olhar para as setas pl Aced por um sistema de negociação no gráfico porque essas setas podem não necessariamente representar ordens reais aceitas e preenchidas Para obter informações adicionais sobre isso, consulte Sinais ignorados com sistemas de planilha ou alertas Isso se aplica ao Spreadsheet System for Trading study. Existem algumas coisas que podem ser feitas para melhorar o desempenho do teste de volta. O teste de volta mais rápido vai ser quando se utiliza a barra com base Back Testing método de teste de volta. No caso de quando usar o sistema de planilhas para negociação referem-se a melhorar o desempenho do teste de volta De Spreadsheet Trading Systems, além dos itens abaixo. Desenvolver um sistema de negociação automatizado usando o Advanced Custom Study Interface e linguagem vai sempre dar o melhor desempenho em comparação com o uso de Spreadsheets. When executando um tipo de repetição de back test, se os dados No arquivo de dados do gráfico Intraday contém 1 Tick ou 1 Segundo registros de dados, back testing será mais lento em comparação com timefr mais alto Depois disso, volte a baixar os dados do gráfico Intraday, indo para o gráfico Intraday e selecione Editar Excluir todos os dados e fazer o download do arquivo de dados Intraday Só precisa ser feito uma vez por símbolo Isso ajudará a reduzir o tempo para o teste de volta. A próxima coisa a verificar para determinar a fonte de lento back testar é remover todos os estudos do gráfico ou gráficos que estão sendo repetidos, ou de O gráfico um teste de volta com base em barra está sendo executado em executar o teste de volta novamente e ver se você obter melhor desempenho Se assim for, então é um daqueles estudos específicos causando o problema Você pode então adicionar estudos de volta gradualmente um por um para ver qual Um está levando mais tempo para calcular. Se um estudo personalizado está causando um problema de desempenho, então o desenvolvedor do estudo precisa melhorar o desempenho desse estudo O estudo personalizado deve definir 0 no bloco de código para imp Desempenho de rove. Improving desempenho de teste de volta de Spreadsheet Trading Systems. In o caso de quando usando o sistema de planilha para o estudo Trading, Back Testing geralmente não é muito rápido A razão para isso é porque todos os dados do gráfico é outputted para um separar Spreadsheet . Cada vez que há uma nova barra adicionada ao gráfico durante um Back Test, todos os dados do gráfico tem de ser re-outputted para a planilha Isso faz com que muitos cálculos ocorram Inherently usando ACSIL é muito mais rápido. No entanto, você pode Melhore o desempenho seguindo as etapas abaixo. Olhe para suas fórmulas nas células KZ última coluna de fórmula ao usar 16 colunas de fórmula Determine quantas linhas da linha atual 3, eles referem de volta para Por exemplo, se as fórmulas se referem para baixo não mais do que a linha 12 , Então o Estudo de Folha de Cálculo só precisa de saída 10 linhas de dados para a folha de cálculo. Reduzir a entrada Número de linhas na janela Configurações de estudo para o sistema de folha de cálculo para o estudo de negociação para o número mínimo de linhas Para isso, realce essas linhas selecionando os números de linha no lado esquerdo da folha da planilha e pressione a tecla Delete no teclado ou selecione Spreadsheet Clear Selection. Remove quaisquer folhas não utilizadas na planilha No canto superior esquerdo da janela Spreadsheet, selecione a folha específica que não é usada e selecione Spreadsheet Delete Sheet. Se houver também um Advanced Custom Study no gráfico que você desenvolveu Você mesmo, certifique-se de que ele tenha definido para 0 Isso é essencial para o desempenho. Realizar o teste Voltar usando um dos métodos descritos nesta página O mais rápido back test será um Bar Based Back Test. Differences entre Back Testing e Real-Time Auto Trade Avaliação do Sistema. O BuyEntry, BuyExit, SellEntry, Ações SellExit Ordem são avaliados quando o estudo de negociação é calculado Durante a actualização de gráfico em tempo real normal este cálculo acontece no Chart Update Interv No entanto, quando o Intervalo de Atualização de Gráfico decorre, os estudos de negociação só serão calculados quando houver dados recebidos do feed de dados, ou há novas ordens comerciais atualizadas ou dados de posição Durante um Back Test, São regras definidas que controlam quando os estudos de negociação são calculados. Para um Bar Based Back Test os estudos de negociação são calculados para cada um dos valores Open, High, Low, Close na barra. Durante um Replay Back Test os estudos de negociação são calculados quando há É uma nova barra adicionada ao gráfico e sempre que houver uma alteração com os valores Alto, Baixo, Fechar da última barra no gráfico como os dados são processados ​​através do arquivo de dados do gráfico Intraday. Durante a atualização em tempo real entre as vezes Os estudos de negociação são calculados que está no Intervalo de Atualização de Gráfico lá potencialmente pode ser mais de um registro de dados adicionado ao gráfico Isso é especialmente verdadeiro com tick por tick dados Portanto, o estudo não é calculado em cada sin Gle tick Se você quiser que suas Ações de Ordem sejam avaliadas o mais rápido possível durante a atualização do gráfico em tempo real, então você pode querer diminuir o Intervalo de Atualização de Gráfico Não recomendamos ir abaixo de 50 a 100 ms. O ponto desta discussão é que lá Pode haver algumas inconsistências entre um sistema de comércio que executa em tempo real e durante um teste traseiro devido às circunstâncias e à freqüência para quando os estudos que incluem o estudo negociando são calculados. Você terá a consistência a mais grande entre o teste traseiro e o comércio auto real-time Sistema de avaliação quando você está executando um Repetição Based Back Test em tick por tick dados Para garantir que você tem tick por tick dados nos arquivos de dados Intraday, consulte Tick por Tick Dados Configuration. In o caso do Spreadsheet System para o estudo de negociação, se Você quer avaliar suas fórmulas de condição apenas em uma barra de fechar, em seguida, defina o sinal correspondente Somente em uma barra Fechar entradas com o sistema de planilha para o estudo de negociação para Sim Isso dará ao seu sistema gre No caso de um sistema de negociação ACSIL, você vai querer usar. No caso de um sistema de negociação que usam vários gráficos, durante a atualização em tempo real dos gráficos, para controlar o cálculo Ordem dos gráficos com base na dependência entre eles você precisa habilitar Configurações Globais Configurações Gerais Utilizar Atualização de Tabelas de Ordens Controladas Isso fornece maior consistência entre o teste de volta e a avaliação do sistema de comércio de automóveis em tempo real para sistemas de negociação que usam gráficos múltiplos. Futuros Contrato Charts. It é suportado para executar Back Testing quando usando uma das configurações de Chart Chart Configurações Avançadas Continuous Contrato options. When realizar back testando através de um gráfico de Contrato de Futuros Contínuos, embora os contratos de futuros vencidos são carregados no gráfico, o gráfico apenas Tem um símbolo que é usado para negociar mesmo que você esteja Back Testing através de dados históricos Assim, os comércios estão ocorrendo em Expirado contrato preços, mas sendo especificado com o símbolo atual Portanto, você verá apenas um símbolo ao rever os resultados de negociação no Trade Activity Log. Consistência entre Back Tests. When executar Back Testing, você deve usar um dos métodos documentados sobre este Página e siga os procedimentos como given. When a realização de um Replay Based Back Test, na janela de repetição você deve selecionar Precisas Trading System Back Test Mode, a fim de ter consistência quando Back Testando o mesmo sistema automatizado de negociação sob as mesmas condições. Durante uma volta Teste, quando o Sierra Chart está processando através dos registros de dados subjacentes para um Reverse Based Back Test ou através dos dados de barra para um Back Based Back Test, os preços Bid and Ask são definidos a partir dos registros de dados subjacentes no arquivo de dados Intraday ou são derivados A partir do Open High Low Fechar dados bar Estes preços Bid e Ask são usados ​​para encher os pedidos que são enviados por um sistema automatizado trading. There é sempre uma consistência 100 com A configuração dos preços Bid e Ask entre Back Tests nos mesmos dados de gráfico que os dados são processados. Se seu sistema de negociação der resultados inconsistentes entre Back Tests sem fazer nenhuma alteração nos dados do gráfico, no Chart Settings ou no Study Settings, você Deve olhar para o seu próprio sistema de negociação fórmulas de código para uma cause. When existem inconsistências, isso só pode ser atribuído ao seu próprio código É muito improvável que seja o resultado de como Sierra Chart está processando o teste de volta Inconsistencies revela que a sua própria negociação Sistema produz resultados inconsistentes com base na maneira que ele é projetado e working. Even se você não obter um resultado consistente entre Back Testes, geralmente isso não significa necessariamente muito, porque embora você pode querer ver um resultado consistente cada vez que você executar Um Back Test, assumindo que seu estudo está trabalhando consistentemente e Sierra Chart não tem qualquer controle sobre isso, não muda o fato de que com a negociação ao vivo você vai ter ainda ano Ther diferente resultado do seu sistema de negociação. Tente um dos Sierra Chart fornecidos sistemas de negociação Executar-lo muitas vezes Você vai ter um resultado consistente de cada vez Se você conseguir um resultado consistente de cada vez, e com o seu próprio sistema de negociação você não, então Isso prova mais provável que o problema de inconsistência está dentro de seu próprio sistema de negociação. Os sistemas de negociação de exemplo Sierra Chart pode ser encontrado em Estudos de Análise Adicionar Custom Study Sierra Chart Estudos personalizados e Exemplos de negociação Example. If você está de volta Testar um sistema comercial que envolve a repetição de múltiplos Gráficos, ao mesmo tempo, então isso é algo que envolve muito mais complexidade Isso é algo a considerar se você tiver inconsistências entre Back Tests. Using reais lance e pedir preços durante Back Test. Sierra gráfico apoia usando o lance real e Ask preços durante Um Repetição Based Back Test Esses preços Bid e Ask são usados ​​para preencher ordens Isto fornece um grau muito alto de exatidão quando Back Testing. Historical Bid and Ask Os preços estão disponíveis quando se utilizam dados históricos fornecidos pelos serviços de dados históricos da Sierra Chart Na maioria dos casos, este serviço está a ser utilizado para dados históricos de gráficos Estes dados históricos de preços de lances e pedidos começam em 23 de Junho de 2017.Siga estes passos para utilizar o lance e Pergunte preços durante back testing. Set Sierra Chart para armazenar dados tick por tick Consulte Tick por Tick Configuração de Dados Esta é uma etapa essencial. Permitir um automático ou manual Replay Back Test Deve ser um Replay Back Test. Última versão modificada Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2017.06 17 2017 Última versão do TraderCode v5 6 inclui novos indicadores de Análise Técnica, Gráficos Pontuais e Estratégia Backtesting.06 17 2017 Última versão do NeuralCode v1 3 para Redes Neurais Trading.06 17 2017 ConnectCode Barcode Font Pack - permite códigos de barras em aplicativos de escritório e inclui um add-in para o Excel que suporta a geração em massa de códigos de barras.06 17 2017 InvestmentCode, um conjunto abrangente de calculadoras e modelos financeiros para o Excel está agora disponível.09 01 2009 Lançamento do Free Investment E Calculadora Financeira para Excel.02 1 2008 Release of SparkCode Professional - add-in para criar Dashboards no Excel com sparklines.12 15 2007 Anunciando ConnectCode Duplicate Remover - um poderoso add-in para encontrar e remover entradas duplicadas no Excel.09 08 2007 Lançamento de TinyGraphs - add-in de código aberto para criar sparklines e gráficos minúsculos em Excel. Strategy Backtesting em Excel. Strategy Backtesting Expert. The Backtesti Ng Expert é um modelo de folha de cálculo que permite criar estratégias de negociação utilizando os indicadores técnicos e executar as estratégias através de dados históricos. O desempenho das estratégias pode ser medido e analisado de forma rápida e fácil. Durante o processo de backtesting, Dados históricos em uma linha por linha forma de cima para baixo Cada estratégia especificada será avaliada para determinar se as condições de entrada são satisfeitas Se as condições forem satisfeitas, um comércio será entrado. Por outro lado, se as condições de saída forem atendidas, Uma posição que foi inserida anteriormente será saído Diferentes variações de indicadores técnicos podem ser gerados e combinados para formar uma estratégia comercial Isso torna o Backtesting Expert uma ferramenta extremamente poderosa e flexível. Backtesting Expert. The Backtesting Expert é um modelo de planilha que permite que você Criar estratégias de negociação utilizando os indicadores técnicos e executando as estratégias através de dados históricos T O desempenho das estratégias pode então ser medido e analisado de forma rápida e fácil. O modelo pode ser configurado para entrar em posições Longas ou Curtas quando determinadas condições ocorrerem e sair das posições quando outro conjunto de condições for cumprido Ao negociar automaticamente em dados históricos, O modelo pode determinar a rentabilidade de uma estratégia de negociação. Testador de Passo a Passo Step by Step Tutorial.1 Iniciar o Backtesting Expert O Backtesting Expert pode ser iniciado a partir do Menu Iniciar do Windows - Programas - TraderCode - Backtesting Expert Isto lança um modelo de planilha com várias planilhas para você Para gerar indicadores de análise técnica e executar back testes sobre as diferentes estratégias. Você vai notar o Backtesting Expert inclui muitas planilhas familiares como DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput e ChartOutput do modelo de análise técnica Expert Isso permite que você execute todos os seus testes de volta rapidamente E facilmente a partir de um ambiente de planilha familiar.2 Em primeiro lugar, selecione A folha de trabalho DownloadedData. Você pode copiar dados de qualquer planilha ou arquivos csv separados por vírgula para esta planilha para análise técnica. O formato dos dados é como mostrado no diagrama. Alternativamente, você pode consultar o documento Download Stock Trading Data para baixar dados De fontes de dados bem conhecidas, como o Yahoo Finance, o Google Finance ou para uso no Backtesting Expert.3 Depois de copiar os dados, vá para a planilha do AnalysisInput e clique no botão Analisar e BackTest Isso irá gerar os diferentes indicadores técnicos em A folha de cálculo AnalysisOutput e executar backtesting sobre as estratégias especificadas na planilha StrategyBackTestingInput.4 Clique na planilha StrategyBackTestingInput Neste tutorial, você só precisará saber que nós especificamos uma estratégia longa e curta usando cruzamentos de média móvel Vamos entrar em detalhes De estratégias específicas na próxima seção deste documento. O diagrama abaixo mostra as duas estratégias .5 Uma vez concluídos os testes de retorno, a saída será colocada nas planilhas AnalysisOutput, TradeLogOutput e TradeSummaryOutput. A planilha do AnalysisOutput contém os preços históricos completos e os indicadores técnicos do estoque. Durante os back tests, se as condições para uma estratégia forem Satisfeitos, informações como preço de compra, preço de venda, comissão e perda de lucro serão registradas nesta planilha para facilitar a consulta. Esta informação é útil se você quiser rastrear as estratégias para ver como as posições de ações são inseridas e saídas. O TradeLogOutput A folha de trabalho contém um resumo dos negócios realizados pelo perito Backtesting Os dados podem ser facilmente filtrados para mostrar apenas dados para uma estratégia específica Esta folha de cálculo é útil para determinar o lucro global ou perda de uma estratégia em diferentes quadros de tempo. O resultado mais importante Dos testes de volta é colocado na planilha TradeSummaryOutput Esta planilha contém o lucro total da estratégia Como mostrado no diagrama abaixo, as estratégias geraram um lucro total de 2.548 20, fazendo um total de 10 comércios. Desses ofícios, 5 são posições Longas e 5 são posições Curtas. A Razão ganha perda maior do que 1 indica um Rentável estratégia. Explicação das diferentes planilhas. Esta seção contém a explicação detalhada das diferentes planilhas no modelo Backtesting Expert As folhas de trabalho DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput e ChartOutput são as mesmas que no modelo de análise técnica Expert Assim, eles não serão Descrita nesta seção Para uma descrição completa dessas planilhas, consulte a seção Technical Analysis Expert. TretragyBackTestingInput. Todas as entradas para o backtesting, incluindo as estratégias, são inseridas usando esta planilha. Uma estratégia é basicamente um conjunto de condições ou regras que você irá Comprar em um estoque ou vender um estoque Por exemplo, você pode querer executar uma estratégia para ir compra longa stoc Ks se a média móvel de 12 dias do preço ultrapassar a média móvel de 24 dias Esta planilha trabalha em conjunto com os indicadores técnicos e os dados de preços na planilha do AnalysisOutput Daí a média móvel dos indicadores técnicos ter que ser gerada para ter uma estratégia de negociação baseada Na média móvel. A primeira entrada requerida nesta planilha, como mostrado no diagrama abaixo, é especificar se deseja sair de todos os negócios no final da sessão de teste de volta Imagine o cenário onde as condições para a compra de um estoque ocorreu e o especialista de Backtesting entrou em um Comércio longo ou curto No entanto, o período de tempo é demasiado curto e terminou antes do comércio pode satisfazer as condições de saída, resultando em alguns comércios não saiu quando a sessão backtesting termina Você pode definir isso para Y para forçar todos os comércios para ser encerrado no final Da sessão de backtesting Else, os comércios serão deixados abertos quando backtesting sessões de sessão. Um máximo de 10 estratégias podem ser suportados em um único teste de volta O diagrama abaixo mostra as entradas necessárias para especificar uma estratégia. Iniciais de trilha - Esta entrada aceita um máximo de dois alfabetos ou números As Iniciais de Estratégia são usadas nas planilhas AnalysisOutput e TradeLog para identificar as estratégias. Long L Short S - Isso é usado para Indicam se devem entrar uma posição Longa ou Curta quando as condições de entrada da estratégia forem atendidas. Condições de Pesquisa Uma negociação Longa ou Curta será inserida quando as Condições de Entrada forem cumpridas As Condições de Entrada podem ser expressas como uma expressão de fórmula A expressão de fórmula é caso Sensível e pode fazer uso de Funções, Operadores e Colunas como descrito abaixo. crossabove X, Y - Retorna True se coluna X cruzar acima coluna Y Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente ocorreu. crossbelow X, Y - Retorna True se coluna X cruzar abaixo coluna Y Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente ocorreu. E logicalexpr, - Boolean And Return S True se todas as expressões lógicas forem True. ou logicalalexpr, - Boolean Ou Retorna True se alguma das expressões lógicas for True. daysago X, 10 - Retorna o valor na coluna X de 10 dias atrás. previoushigh X, 10 - Retorna o valor highest value in column X of the last 10 days including today. previouslow X,10 - Returns the lowest value in the column X of the last 10 days including today. Greater than. Greater than or equal.- Subtraction. Multiplication. Columns from AnalysisOutput. YY - Column YY. ZZ - Column ZZ. This is the most interesting and flexible part of the Entry Conditions It allows columns from the AnalysisOutput worksheet to be specified When the back tests are carried out, each row from the column will be used for evaluation. For example, A 50 means each of the rows in column A of the AnalysisOutput worksheet will be determined whether it is greater than 50.A B In this example, if the value in column A in AnalysisOutput worksheet is greater than or equal the value of column B, the entry condition will be satisfied. and A B, C D In this example, if the value in column A in AnalysisOutput worksheet is greater than the value of column B and the value of column C is greater than column D, the entry condition will be satisfied. crossabove A, B In this example, if the value of column A in AnalysisOutput worksheet crosses above the value of B, the entry condition will be satisfied crossabove means that A originally has a value that is less than or equal to B and the value of A subsequently becomes greater than B. Exit Conditions The Exit Conditions can make use of Functions, Operators and Columns as defined in the entry conditions On top of that it can also make use of Variables as shown below. Variables for Exit Conditions. profit This is defined as the selling price minus the purchase price The selling price must be greater than the purchase price for a profit to be made Otherwise the profit will be zero. loss This is defined as the selling price minus the purchase price when the selling price is less than the purchase price. profitpct selling price - purchase price purchase price Note selling price must be greater than or equal to purchase price Otherwise profitpct will be zero. losspct selling price - purchase price purchase price Note selling price must be less than purchase price Otherwise losspct will be zero. profitpct 0 2 In this example, if the profit in terms of percentage is greater than 20 , the exit conditions will be satisfied. Commission - Commission in terms of a percentage of the trading price If the trading price is 10 and Commission is 0 1 then commission will be 1 The percentage commission and commission in dollars will be summed up to calculate the total commission. Commission - Commission in dollar terms The percentage commission and commission in dollars will be summed up to calculate the total commission. No of Shares - Number of shares to purchase or sell when the entry exit conditions of the strategy are met. TradeSummaryOutput worksheet. This is a worksheet that contains a summary of all the trades carried out during the back tests The results are categorised into Long and Short Trades A description of all the fields can be found below. Total Profit Loss - Total profit or loss after commission This value is calculated by summing all the profits and losses of all the trades simulated in the back test. Total Profit Loss before Commission - Total profit or loss before commission If commission is set to zero, this field will have the same value as Total Profit Loss. Total Commission - Total commission required for all the trades simulated during the back test. Total number of Trades - Total number of trades carried out during the simulated back test. Nu mber of winning Trades - Number of trades that make a profit. Number of losing Trades - Number of trades that make a loss. Percent winning Trades - Number of winning trades divided by Total number of trades. Percent losing Trades - Number of losing trades divided by Total number of trades. Average winning Trade - The average value of the profits of the winning trades. Average losing Trade - The average value of the losses of the losing trades. Average Trade - The average value profit or loss of a single trade of the simulated back test. Largest winning Trade - The profit of the largest winning trade. Largest losing Trade - The loss of the largest losing trade. Ratio average win average loss - Average winning Trade divided by the Average losing Trade. Ratio win loss - Sum of all the profits in the winning trades divided by the sum of all the losses in the losing trades A ratio of greater than 1 indicates a profitable strategy. TradeLogOutput worksheet. This worksheet contains all the trades simulat ed by the Backtesting Expert sorted by the date It allows you to zoom in to any specific trade or time frame to determine the profitability of a strategy quickly and easily. Date - The date where a Long or Short position is entered or exited. Strategy - The strategy that is used for executing this trade. Position - The position of the trade, whether Long or Short. Trade - Indicates whether this trade is buying or selling stocks. Shares - Number of shares traded. Price - The price in which the stocks are purchased or soldm - Total commission for this trade. P L B4 Comm - Profit or Loss before commission. P L Aft Comm - Profit or Loss after commission. Cum P L Aft Comm - Cumulative profit or loss after commissions This is calculated as the cumulative total profit loss from the first day of a trade. P L on Closing Position - Profit or loss when the position is closed exited Both the entry commission and exit commission will be accounted for in this P L For example, if we have a Long position where the P L B4 Comm is 100 Assuming when the position is entered, a 10 commission is charged and when the position is exited, another commission of 10 is charged The P L on Closing Position is 100- 10 - 10 80 Both the commission on entering the position and exiting the position are accounted for on position close. Back to TraderCode Technical Analysis Software and Technical Indicators. One critical step on your Forex journey is going to be backtesting Once you find a system or method which you like, you are going to need to run through historical data and see how your method would have performed on real trades over the past few weeks, months or years depending on the timeframe you re planning to trade It is recommended you do at least a couple hundred of backtest trades for any given system to establish a really good idea of how the Forex system will perform in those market conditions Market conditions do change, so a backtest still doesn t give you all the information you need, but it can s ure give you a good lead in to your demo testing If you record a lot of important information you can also learn specific things that work and don t work and how you can refine your system to statistically improve your profits. On a Forex backtest spreadsheet you will want about six columns The first will state whether each trade was a buy or a sell The second column should list the date, and the third column the reason for the trade The fourth and fifth columns should be the entry and exit prices respectively The last column will be the sum of pips you gained or lost from each trade The column where you list the reason you entered the trade can be a good place to take specific notes along with the triggers which caused you to enter Those notes will come in handy later, so be detailed, especially on trades you lose Later you can look back and find patterns which will help you to refine and eliminate losses. Write your Forex trading rules at the top of your spreadsheet They will help you focus and also remind you of what your rules were on this backtest when you look back on it later If you make changes as you go to your system, note those changes and the historical dates on which you implemented them. Some statistics to calculate from your data, which will be useful to you, include net pips from your entire Forex backtest, along with the values of your average win and average loss You ll want to tally how many wins and losses you have, and what your win percentage and win to loss ratio is Remember that the spread will cost you some profit on every trade, and breakeven trades are technically at a very small loss as a result You can calculate an adjusted net which takes these losses into account Take note of your biggest losing streak, and how many losses in a row you endured Also find out your average net winning trades per month, week, day, or whatever is an appropriate unit of time for you to overview your trading Another good quotient to add up is your net profit div ided by your maximum loss This will tell you how many of your largest losses you could endure before blowing all your profits. Forex backtesting can be pretty overwhelming at first, but eventually you ll get used to it and get into a rhythm And it can be incredibly rewarding it can make the difference between whether you blow your account in real life or become a profitable trader. Social Profiles. Popular Posts. Heiken Ashi or Heikin Ashi, Heikin-Ashi is the method of representing the charts using the Japanese technique of the balanced bars Compar. One critical step on your Forex journey is going to be backtesting Once you find a system or method which you like, you are going to need. My Forex broker cheated me I put in an order at one price and it got filled at another, and now I m in a losing trade That s why I m losi. If you are seeming to start some online industry and want to make particularlly fortune out of it then interweb allows you multi opportuniti. Point-and-figure charts P F is a nother way to represent the price charts that can be used in Forex trading Conventional charts displa. You ve probably read about how a trading system and trading plan are indispensable components of your trading Indeed, if you don t have s. One type of indicator which you ll see time and again as you are learning about Forex is the moving average MA Moving averages are l.1 Focus on one or two Currency Pairs First, focus on only one or two currency pairs When you re new to forex trading it s tempt. The crude oil market has been in a sideways range for the past few days Crude oil is back to a very solid resistance price zone I spotted. It is not exactly news to anyone that is involved in the markets the stratospheric heights to which the Japanese Yen has risen The trend is.