Labouchere sistema forex trading

A administração de dinheiro de Labouchres é uma idéia interessante - na ação Devido a este artigo eu simulei a gerência de dinheiro baseada em um sistema negociando que permita que eu defina a porcentagem de comércios rentáveis ​​ou como rentável o sistema é geralmente. E eu achei que, em comparação com um tamanho de lote fixo Labouchre vai lhe dar melhores resultados do lote fixo, mas apenas se o sistema é rentável No caso de todo o lucro médio do sistema é negativo mesmo gestão Labouchres cria um resultado muito pior Um sistema de martingala onde Você dobra o tamanho do lote mais recente após uma perda de comércio limpa todas as perdas anteriores (no caso de você ter dinheiro suficiente fora do curso.). Labouchre cant e rotina fazer isso. Na minha folha OpenOffice eu comparar Labouchre, Fixed Lots, Martingale eo Fibonnacci-MM. Eu sempre começo com 0.10 lotes um vencedor faz (corrigir) 1 por 1 lote Eu calculo 10.000 negócios o capital inicial é 10.000 Eu tenho dinheiro ilimitado para MaxDD) No caso de um sistema de negociação cria 60 vencedores (com uma quantidade fixa de vitória) Labouchre Balance : 10.674,81 e um MaxDD de -27,30 Saldo de Lotes Fixos: 10,164,60 e um MaxDD de 2,30 Saldo de Martingale: 10,589.65 e um MaxDD de -102,30 Saldo de Fibonacci: 10,387.42 e um MaxDD de -31,58 Caso um sistema de negociação crie apenas 40 vencedores (Com uma quantidade fixa de vitória) Saldo de Labouchre: 2.591,37 e um MaxDD de -7.433,36 Saldo de Lotes Fixos: 9.754,60 e um MaxDD de - 246,20 Saldo de Martingala: 10.376,80 e um MaxDD de -6,553.50 Saldo de Fibonacci: 10,069.34 e um MaxDD de -30,960,175,118.24 Você Pode ver apenas se um sistema é rentável Labouchre vai ganhar mais dinheiro para você aqui cerca de 5 vezes mais, mas o MaxDD é 10 vezes maior em comparação com um tamanho de lote fixo. Neste artigo, testamos as propriedades estatísticas do sistema de gestão de dinheiro Labouchere. É considerado um tipo menos agressivo de Martingale, uma vez que as apostas não são duplicadas, mas são levantadas por uma certa quantidade em vez. MetaTrader 4 - Estatísticas e análise Verificação estatística do sistema de gestão de dinheiro Labouchere Há três tipos de mentiras: mentiras, Malditas mentiras e estatísticas. Introdução Ao surfar as profundezas da Internet durante os fins de semana, eu tropecei em um sistema de gestão de dinheiro que eu nunca tinha ouvido falar de antes. É chamado o Labouchere, ou sistema de cancelamento (Sistema de aspirador de xeroF usando o Labouchere., Em russo). A descrição em inglês do sistema pode ser encontrada aqui. O sistema é uma variação de Martingale, uma vez que você precisa aumentar sua aposta depois de perder e minimizá-lo depois de ganhar. No entanto, é uma versão menos agressiva, uma vez que as apostas não são duplicadas, mas são levantadas por uma certa quantidade em vez disso. Abaixo estão algumas passagens descrevendo as propriedades do sistema que me intrigou muito: Então, por favor, note que a quantidade de negócios rentáveis ​​deve exceder 33-40 por cento para que o sistema funcione corretamente e ganhe. Esta é uma afirmação muito forte. No entanto, não está claro por que a faixa de porcentagem inicial é tão ampla de 33 a 40. Tenha em mente, que este método pode ser considerado um esquema desonesto por uma casa de jogos. Realmente Então, pode ser que realmente funciona, então Mas o princípio permanece o mesmo 33 de vitórias compensar 66 de perdas. Assim, se você quiser aplicar esta gestão de dinheiro em Forex real negociação, você precisa de um sistema de negociação com a chance de ganhar de 50 eo fator de lucro gt1. Na verdade, o artigo mencionado afirma que você precisa de um sistema comercial onde vitórias são iguais a perdas ea probabilidade de vitória é de 50 (ou mesmo mais de 33). Se você tem esse sistema, o método Labouchere pode facilmente torná-lo rentável Então, temos mesmo que olhar para um sistema com uma expectativa matemática positiva, uma vez que há uma maneira de transformá-lo em território positivo Afinal, não é muito Difícil de desenvolver um sistema comercial com, digamos, 47 de vitórias. Vamos ver como o sistema Labouchere varia as apostas. A aposta mínima é convencionalmente assumida como sendo igual a um. Se ganharmos, o tamanho da aposta continua o mesmo, enquanto o nosso saldo de negociação aumenta ligeiramente. Se perdemos, nosso tamanho da aposta é aumentado em um até 2, e nós adicionamos o tamanho da aposta perdedora para a linha: Se ganharmos neste ponto, devemos adicionar 2 à nossa linha: Então nós cruzamos esses dois números, já que Conseguimos recuperar nossa perda (em outras palavras, aumentamos nosso saldo por um em uma série composta de duas apostas). Agora, vamos considerar uma série perdendo mais. Deixa a aposta 2. Perda: Deixa a aposta 3. Perda: Deixa a aposta 4. Perda: Deixa a aposta 5. Perda: Deixa a aposta 6. Perda outra vez: Lets a aposta 7. Nós ganhamos finalmente: Assim, nós rachamos para fora -1, -6 e 7, já que a nossa aposta vencedora compensa duas perdidas. A aposta seguinte é a soma do primeiro e do último dos valores restantes na linha, isto é, é 7 novamente. Se ganharmos: Cruzamos -2, -5 e 7. Nosso próximo tamanho de aposta é novamente a soma do primeiro eo último dos valores restantes na linha. Sim, é 7 novamente (alguns seguidores de método recomendam adicionar 1 a tal aposta, para que você receba o lucro mínimo em vez de 0 no caso de uma boa sorte). Se ganharmos: Riscamos todos os números restantes na linha, já que ganhamos nossas perdas de volta. Se recebemos uma perda em um dos estágios intermediários, o tamanho da perda também é inserido na linha ea próxima aposta é igual à soma do primeiro e do último valores na linha. Então, quais são as conclusões iniciais Uma série de 6 perdas é realmente compensada por uma série de apenas 3 vitórias (no entanto, deve ser realmente uma série que vamos falar sobre isso mais tarde). À primeira vista, o sistema torna realmente fácil deixar o mercado sem perdas. O tamanho da aposta é aumentado muito mais lento comparado a Martingale. Se usarmos tal série com o sistema Martingale original, nossa aposta final teria que exceder a inicial por 64 vezes. O drawdown total de depósito (a soma de apostas perdedoras) no exemplo acima compreende apenas 21, enquanto que teria sido 63 para a Martingala original. Cálculos simples mostram que devemos sofrer 13 derrotas em uma fila para perder todos os nossos fundos no caso de a aposta inicial é 1 do depósito e 44 derrotas em uma linha, se for 0,1. Você pode já pensar: 44 perdas em uma fileira com 5050 relação. A probabilidade é muito pequena. É mais provável que eu seja atingido por um meteorito. Essa probabilidade me encaixa muito bem, etc.). Você pode facilmente encontrar inúmeros estudos dedicados às desvantagens e perigos do sistema Martingale. Na verdade, você pode experimentar esses inconvenientes por conta própria, realizando cálculos simples usando uma caneta e um papel. No entanto, não pude encontrar estudos semelhantes para o sistema Labouchere. O sistema de apostas parece muito complicado, dificultando assim o cálculo de uma expectativa matemática resultante. Mas vamos voltar para a nossa série perdedora de apostas. Vamos considerar que nossas 6 perdas seguidas foram seguidas por apenas 2 vitórias, em vez de 3. Então nossa linha de números ficará da seguinte maneira: Apostamos 7 e perdemos: Apostamos 10 (note que enquanto perdemos, o tamanho da aposta começa Crescendo em 3 em vez de 1 tornando nossa série muito menos seguro para o nosso depósito). Perdemos novamente: temos de apostar 13 agora. Assim, o sistema nos faz aumentar nossas apostas por mais de 1 em caso de perdas repetidas. Esta parece ser a única maneira de superar totalmente a redução. Aqui é onde o nosso depósito pode cair em problemas reais, uma vez que precisamos de uma série de vitórias para superar a retirada. Cálculo da expectativa no papel ainda parece ser muito complicado ou pelo menos muito chato. Você está interessado no que este sistema é capaz de Se sim, então vamos mergulhar em mais detalhes. Definindo a Tarefa: Assunto e Métodos A questão mais importante é se o sistema de gestão de dinheiro Labouchere é realmente capaz de mudar uma expectativa matemática (especialmente na área positiva). A passagem citada cerca de 33 de vitórias onde ganhar perda soa bastante irreal, é claro. Mas pode ser 49 ou 50 de vitórias será suficiente E se não, talvez o sistema Labouchere tem algumas outras vantagens Vamos usar estatísticas, o que significa que precisamos desenvolver um programa MQL (é MQL4 neste caso, uma vez que eu não tenho Totalmente masterizado MQL5 ainda). Permita que o nosso programa realize milhões de negócios e acabe com milhares de depósitos que analisaremos e analisaremos sem prejudicar nossos fundos. Se o programa vir a ser rentável, será possível implementar o algoritmo em negociação real. O sistema Labouchere foi desenvolvido com base na premissa de perda de ganhos. Ele pode ser adaptado para outras razões, mas que não parece razoável. Se o sistema pode afetar a expectativa matemática com perda de vitória, então ele pode afetar outras razões também. E se não puder, então simplesmente perderemos nosso tempo pensando em uma adaptação adequada. Além disso, podemos imaginar o sistema com perda de vitória eo valor de equilíbrio de 50 das apostas vencedoras muito mais fácil, já que todos nós estamos familiarizados com o lançamento de moedas. Portanto, vamos chamar o nosso programa CoinTest. Primeiro, devemos descrever as principais características do nosso programa futuro: Devemos ter a capacidade de mudar a probabilidade de ganhar. A relação 5050 é apenas um caso especial de condição de equilíbrio. Devemos ter a capacidade de estabelecer um nível de risco. O sistema Labouchere possui um tamanho de aposta fixo. Se escalarmos nossa aposta inicial de acordo com nosso tamanho de depósito, a essência do sistema será perdida, já que nosso depósito nunca retornará ao seu estado inicial depois que todos os valores forem cruzados fora da linha. Podemos recalcular um tamanho de aposta depois de sair de um drawdown, no entanto, isso levará a números fracionários que são difíceis de trabalhar. Assim, vamos usar as duas variáveis ​​para definir o risco depósito inicial e inicial bet. It é necessário definir o número máximo de negócios por depósito. Deve ser grande o suficiente, para que possamos descobrir se vamos perder o depósito, mesmo com um risco inicial muito baixo. Afinal, se o depósito continua a crescer, o processo pode ser infinito e talvez nunca saibamos o resultado. Devemos ter a capacidade de examinar os resultados de séries comerciais em um único depósito, tanto para a depuração do programa e para mudar a nossa lógica de negócios. A saída para um arquivo se adequa bem ao nosso propósito. Depois que terminarmos de escrever um código para um único passe de depósito, devemos passar a coletar estatísticas sobre uma série de passes em depósitos separados e (preferencialmente) com parâmetros variáveis. Como você entende, uma experiência significa quase nada aqui. Os resultados estatísticos também são enviados para o arquivo. Não precisamos mais examinar um histórico de depósitos individuais. Nosso sistema de seleção de tamanho de aposta pode potencialmente ser usado na negociação real, portanto, devemos torná-lo uma classe. A abertura real de negócios no MetaTrader é inútil para nós nesta fase e extremamente oneroso em termos de recursos de computação. Nós só precisamos corrigir os resultados de negócios aleatórios realizados usando um tamanho de lote necessário e uma determinada probabilidade de ganhar. Com isso em mente, vamos desenvolver um script, uma vez que este tipo de programas MQL é perfeito para uma única execução, em comparação com Expert Advisors ou indicadores. Verificação Estatística da Qualidade do Gerador de Números Pseudo-Aleatórios A qualidade do gerador de números pseudo-aleatórios (PRNG) é de extrema importância para nós, uma vez que será usada para definir o resultado de cada negócio (winloss). A exatidão da distribuição longa da série do winloss é a mais crítica. Vamos tentar avaliar o último sem se referir à teoria das estatísticas matemáticas complicadas. Este artigo não se destina a um estudo sério da qualidade PRNG (caso contrário, teríamos que realizar 15 testes diferentes). Estamos mais interessados ​​nas propriedades PRNG que podem afetar os resultados do teste do sistema Labouchere e não exigem procedimentos de verificação muito complexos. MetaTrader apresenta a função padrão MathRand () PRNG. A sequência PRNG é inicializada pela função MathSrand (). Permite escrever um pequeno script (RandFile) para verificar a qualidade PRNG padrão. O script terá 2 parâmetros: Número de milhões de palavras aleatórias de 32 bits que deve gerar (uma palavra de 32 bits por 3 chamadas da função MathRand () fornecendo 15 bits significativos). A unidade de medida é um milhão decimal usual em vez de 2 elevado à potência 20, uma vez que vamos examinar os resultados visualmente também. O parâmetro lógico CalcSeries (se a distribuição de comprimentos de séries de bits semelhantes deve ser calculada). O cálculo de uma distribuição de comprimentos de séries de bits é muito intensivo em recursos (aumentando o tempo de execução do script dez vezes). Portanto, ele foi organizado como uma opção separada. O script produz os seguintes resultados: o tempo de cálculo (exibido no diário) quantidade de 1 bits detectados entre todos os bits gerados (exibidos no diário) Arquivo RandFile. bin arquivo binário com o resultado da operação PRNG RandStat. csv arquivo log contendo o arquivo Ocorrência de certos bytes RandOnesSeries. csv ficheiro de registo de ficheiros contendo 1 série de bits de comprimento RandZerosSeries. csv ficheiro de registo de ficheiros contendo 0 comprimento da série de bits. Vamos gerar 3 conjuntos de teste de vários comprimentos: 10 milhões de palavras de teste de 4 bytes cada (40 milhões de bytes no total) 100 milhões de palavras de teste de 4 bytes cada (400 milhões de bytes no total) 1 000 milhões de palavras de teste de 4 bytes cada 000 milhões de bytes no total). Agora, vamos verificar os seguintes parâmetros: Compressibilidade de arquivos contendo dados aleatórios por WinRAR com as configurações de compressão máxima. Dados aleatórios de alta qualidade não são compactados. Naturalmente, a incompressibilidade dos arquivos não significa necessariamente a alta qualidade dos dados aleatórios que eles contêm. Mas se eles são comprimidos, isso significa que os dados têm regularidade estatística. Taxa de ocorrência de certos valores de bytes em arquivos aleatórios: Comprimentos de séries de bits idênticos. Geraremos dois gráficos para cada tamanho de amostra: o primeiro exibe a quantidade real de séries de bits idênticas detectadas de um determinado comprimento, bem como o valor de equilíbrio da quantidade de séries desse comprimento (em escala logarítmica), o segundo mostra o Desvio percentual da quantidade real de séries de bits idênticos detectados a partir do equilíbrio (em escala logarítmica). A escala do gráfico linear não é adequada para nós, pois os valores que temos são extremamente dispersos (os valores variam de 1 a 4 000 000 000 ou de 0,00001 a 6 000 estão presentes em um único gráfico). Além disso, o gráfico que exibe o valor de equilíbrio da quantidade de séries longas em escala logarítmica é mostrado como uma linha reta, enquanto o comprimento da série é aumentado em 1, a probabilidade de sua ocorrência é reduzida para metade. Então, quais são as conclusões A eficiência padrão do PRNG é aceitável para a nossa tarefa. Arquivar os arquivos contendo os resultados da operação PRNG não leva à sua compactação. A quantidade de zero e um bits corresponde ao valor equidistante. O desvio do equilíbrio (em percentagem) diminui à medida que o tamanho da amostra aumenta. A distribuição da taxa de ocorrência de certos bytes nos resultados da operação PRNG flutua dentro de uma faixa estreita em torno do equilíbrio. A dispersão da taxa de ocorrência é reduzida à medida que o tamanho da amostra aumenta. A taxa de ocorrência de séries de bits idênticos desvia do equilíbrio somente se as séries forem bastante longas (o que é bastante raro). Com o aumento do comprimento da amostra, o ponto de desvio da taxa de ocorrência real afasta-se do equilíbrio para o aumento do comprimento da série e situa-se sempre em torno do valor de 100 inclusões para toda a sequência. Assim, não detectámos quaisquer falhas estatísticas importantes no PRNG padrão que são capazes de distorcer os resultados dos nossos testes mesmo com sequências de aproximadamente 3 bilhões de gerações (3 gerações são usadas por palavra de 32 bits). Escrevendo a classe CLabouchere para gerenciar o tamanho da posição A classe CLabouchere acabou por ser pequena o suficiente. Sua interface consiste em apenas duas funções de wrapper para settingreceiving o tamanho do lote inicial e duas funções de trabalho para definir um resultado do negócio e receber o tamanho da posição atual, bem como para redefinir para o estado inicial: Escrevendo o Script. Avaliação preliminar Agora, é hora de escrever um script simples com uma centena de cadeias. Os parâmetros de entrada são os seguintes: O script faz uma série de ofertas até que o depósito é perdido ou o RepeatsCount é atingido. O caso da relação de winloss 5050 é feito um parâmetro separado. Neste último caso, são utilizados um número de bits pseudo-aleatórios como resultados de lançamento de moedas. Caso contrário, um valor de limite de lucro é calculado e um número aleatório é comparado a ele. O parâmetro separado para o caso 5050 foi implementado porque o ciclo de PRNG um bits nos ajusta muito bem, embora não tenhamos avaliado o ciclo de ocorrência dos valores que ultrapassam um valor limite. As configurações padrão: depósito tamanho 10 000 inicial aposta 50 (0,5 do depósito inicial). Aproximadamente, no 10º lançamento do roteiro, recebemos um resultado espetacular o depósito é de 46 300 no 2 335º passo. No entanto, o levantamento ocorre no passo 2 372 já: É assim que olha no gráfico: Como podemos ver, o saldo caiu para valores críticos duas vezes antes de o depósito foi finalmente aniquilado. Em alguns casos, o depósito foi destruído dentro das primeiras dezenas de negócios, e não houve nem um único caso quando mostrou a vida útil máxima de 100 000 comércios. Enquanto eu estava tentando vários parâmetros, as seguintes modificações veio à minha mente: seria razoável para adicionar um parâmetro que define o montante de fundos retirados da conta de negociação. Se conseguimos retirar os fundos excedendo o depósito inicial antes de ser eliminado, então o nosso depósito inicial simplesmente se torna uma perda previsível. Assim, o novo parâmetro chamado PocketPercent foi implementado. Ele define a porcentagem de negócios bem sucedidos que retiramos da conta de negociação e colocar no bolso. Usando o dinheiro de bolso é proibido, apenas os fundos na conta de negociação são postas em risco. Afinal, é assim que geralmente acontece na vida real. Naturalmente, o depósito deve ser lançado várias vezes em um loop (seria uma tarefa bastante mundana executar o lançamento centenas de vezes manualmente). Devemos também variar um par de parâmetros PocketPercent e Take (o tamanho da aposta inicial), bem como para calcular os resultados médios (fundos de bolso e fundos de depósito, uma vez que o depósito nunca é reduzido ao 0 inteiro, mas apenas até o momento Quando é impossível realizar o próximo comércio). Devemos ter duas versões do script: a primeira executa execuções recorrentes sem escrever os detalhes de negociação em um arquivo, enquanto a segunda funciona de maneira oposta. Corridas recorrentes significam que devemos usar o código-objeto. Assim, desenvolvemos o código operacional como a classe CCoinTest, enquanto os scripts são feitos o mais simples possível. O código para o script one-pass é tão curto que eu posso mostrá-lo aqui na íntegra (todo o trabalho, incluindo escrever os detalhes comerciais em um arquivo, é feito pela classe CCoinTest): Depois de adicionar o bolso, os gráficos de operação do sistema Olhar um pouco diferente (40 de lucro é retirado no exemplo a seguir): A linha roxa (Pocket equilíbrio) é muito semelhante ao gráfico de conta de negociação perfeita todos os sonhos comerciante sobre. Mas na verdade, devemos prestar mais atenção à linha amarela (saldo total da conta de comércio e do bolso), que não parece tão bom. Além disso, os gráficos a seguir são muito mais comuns: Abaixo estão nossas conclusões no estágio atual: O sistema realmente demonstra o comportamento pretendido pelo autor: levantamentos são muitas vezes superados eo depósito tende a crescer ainda mais. Às vezes, tal tentativa termina na falha completa. Na verdade, o sistema tem apenas duas opções depois de entrar no levantamento pode superá-lo, ou perder um depósito inteiro. Quanto mais tempo um depósito vive, maiores são as alturas. A aposta inicial nestes exemplos é 0,5 do depósito inicial (50 de 10 000). No primeiro exemplo, o nível de risco básico foi reduzido aproximadamente para 0,1 (o depósito foi aumentado 4,5 vezes com a aposta inicial permanecendo a mesma). No entanto, essas medidas não salvar o depósito de falha. Avaliação final para diferentes valores de probabilidade. Comparando os resultados dos sistemas Labouchere e Fixed-Bet agora, vamos passar para a parte mais emocionante recolher os resultados de muitas experiências. Estamos prestes a descobrir se as vitórias em depósitos bem sucedidos podem cobrir as perdas em fracassados. Talvez o algoritmo prove ser eficiente se o tamanho da aposta inicial for reduzido (assim, proporcionando mais proteção ao depósito) ou aumentado. Qual percentual de lucro deveríamos retirar de uma conta de negociação? O sistema Labouchere será diferente do de taxa fixa em Tudo E o que acontecerá se o sistema inicial tiver uma expectativa matemática positiva (a moeda ganha com mais freqüência) Como você pode ver, há um monte de perguntas que devemos tratar adequadamente. O script para lançar depósitos no loop com parâmetros variáveis ​​consiste de cerca de 100 strings. Vou mostrar apenas alguns fragmentos aqui. Os parâmetros de entrada: As matrizes que contêm o valor da aposta inicial e a porcentagem de vitória colocadas no bolso: Como podemos ver, o tamanho da aposta inicial varia de 5 (0,05 do depósito inicial) a 3 000 (30 do depósito inicial). Os fundos colocados no bolso variam de 1 a 99. Os parâmetros são definidos com uma margem de segurança que sobrepõe limites razoáveis ​​em ambas as direções. Assim, o espaço de pesquisa é bidimensional. 360 pontos discretos (24, 15) são tomados dentro desse espaço. O saldo total médio (fundos de fundos de bolso) e o montante médio de negócios antes da perda de depósito (tempo de vida do depósito) são calculados para cada um dos pontos com base no resultado da série. O montante de depósitos por série é definido pelo parâmetro Depósitos. Os resultados de cálculo de espaço bidimensional são tridimensionais, o que significa que eles são difíceis de exibir por meios bidimensionais. Para superar este problema, vamos simplesmente desenhar gráficos bidimensionais com o eixo x em pé para os números de série de pontos a partir do espaço de pesquisa (de 0 a 359). Se necessário, alguns valores Takes e PocketPercent determinados são fornecidos separadamente. Após a execução de 100 depósitos, o saldo médio é o seguinte: Abaixo está o gráfico da vida útil dos depósitos (na escala logarítmica): A vida útil do depósito excede 10 000 negócios, com o risco inicial de 0,05 decrescente para menos de 10 negócios com o risco inicial de 30. O valor alto do PocketPercent também reduz o valor médio dos negócios antes que um depósito seja perdido. Esse é um resultado esperado. Podemos selecionar alguns pontos promissores no gráfico mostrando o conteúdo médio do bolso e do saldo. Quatro dos pontos estão localizados próximos uns dos outros, por isso espero que possamos encontrar a melhor área. Agora, vamos calcular os resultados para Depósitos 1 000 e sobrepô-los no mesmo gráfico: Como podemos ver, a área supostamente óptima simplesmente desapareceu sob a pressão de um número suficientemente grande de dados estatísticos. Independentemente de quaisquer parâmetros, o gráfico flutua aleatoriamente próximo ao saldo inicial de 10 000. Assim, os Depósitos 100 não são suficientes. Todas as outras experiências serão realizadas com Depósitos 1 000. Vamos mostrar os resultados dos sistemas Labouchere e fixed-bet em um único gráfico: O gráfico de vida de depósito para Labouchere e sistemas de apostas fixas: O resultado financeiro do sistema Labouchere é zero, coincidindo com o do sistema de apostas fixas. Ao contrário do sistema Labouchere, a aposta fixa mostra um aumento da dispersão de dados em torno do valor médio. Parece que o valor dos depósitos fixos não está muito bem de acordo com o comportamento estatístico do sistema de apostas fixas. A vida útil do depósito é muito menor quando se utiliza o sistema Labouchere (10 e mais vezes com a maioria dos parâmetros e até mais de 100 vezes com determinados parâmetros). No caso de um nível de baixo risco, podemos ver que o gráfico atinge a limitação definida pelo parâmetro RepeatsCount (o valor padrão é 100 000). Estes resultados confirmam parcialmente a opinião popular de que os sistemas capazes de aumentar o nível de risco são perigosos para um depósito. Esses sistemas reduzem a vida útil dos depósitos, embora não tenhamos descoberto quaisquer perigos para os resultados financeiros ainda (pelo menos na média e desde que uma determinada porcentagem de vitórias seja retirada). Vamos introduzir um novo parâmetro de script que nos permitirá coletar dados estatísticos suficientes para avaliar o comportamento de áreas de alto risco: Se tivermos menos de 10 milhões de negócios por 1000 depósitos perdidos, então devemos continuar. Como resultado, os dados do gráfico se tornam menos dispersos: E agora vamos verificar o funcionamento dos sistemas usando as probabilidades iniciais do sistema não igual a 5050. O tempo de vida do depósito: O que podemos ver nestes gráficos No caso de 49 dos acordos vencedores, ambos os sistemas tornam-se claramente não rentáveis. Os resultados financeiros do sistema de apostas fixas são muito baixos, mostrando que a retirada de lucros para o bolso é mais adequada para o sistema Labouchere do que para a aposta fixa em caso de um índice de vitórias inferior a 50. Os fundos são transferidos para o bolso Somente depois de sair de um drawdown. Diferentemente do sistema de apostas fixas, o Labouchere é capaz de definir novos registros uma e outra vez (contanto que haja dinheiro suficiente para fazer outra aposta), mesmo com a proporção de vitórias de 49. Caso seu depósito esteja diminuindo rapidamente, Os comerciantes provavelmente não realizarão 100 000 ou mesmo 10 000 ofertas até que seja completamente eliminado. Eles certamente vão parar de negociar muito mais cedo. O algoritmo do sistema de apostas fixas não pode fazer isso. O algoritmo do sistema Labouchere é muito mais humano-como a este respeito, uma vez que se comporta como um comerciante incentivado por novos registros e negociação até o depósito é completamente destruído. Você se lembra do artigo eulogic que eu mencionei na Introdução Diz que o sistema vai funcionar mesmo com 33-40 de vitórias. Vamos verificar o limite superior (40) deste intervalo apenas para a diversão dele: Agora, vamos considerar a expectativa matemática positiva do sistema inicial (mais de 50 vitórias). Temos que exibir os gráficos de equilíbrio em escala logarítmica mesmo com a proporção de vitórias de 51. Ambos os sistemas evoluíram para uma expectativa positiva. No caso de um nível de risco baixo, o sistema de apostas fixas mostra a vitalidade ilimitada. Em outras palavras, é quase impossível perder um depósito. No entanto, o sistema Labouchere ainda é capaz de destruir um depósito (mas não se esqueça do bolso). O sistema de apostas fixas gera 10 vezes mais lucro do que o Labouchere com a maioria dos parâmetros (e às vezes até 17 vezes mais lucro com determinados parâmetros). A maioria dos leitores pode pensar que o sistema de apostas fixas é, em todos os aspectos, superior ao Labouchere. Não só ele protege um depósito melhor, mas também traz 10 vezes mais dinheiro Infelizmente, eles são enganados por estatísticas. O sistema de apostas fixas atinge a limitação de 100 000 operações por um depósito. Se o parâmetro RepeatsCount tiver sido 200 000, então o sistema teria feito 2 vezes mais lucro. Mas é apenas maravilhoso os leitores enganados por estatísticas dirão. E eles estarão errados novamente. Dê uma olhada no gráfico dos lucros médios feitos pelos sistemas por comércio (em escala logarítmica): O gráfico do lucro por negócio em porcentagem da aposta inicial torna toda a imagem ainda mais clara: O sistema de aposta fixa faz 2 de A aposta inicial por comércio. Isto é totalmente consistente com a teoria, uma vez que a taxa de winloss é 5149 aqui. Em outras palavras, as vitórias superam as perdas em 2. O sistema Labouchere faz mais lucro mesmo com os parâmetros mais inadequados. E se os parâmetros são definidos corretamente, ele pode render tanto quanto 6-7 vezes mais lucro. Então, parece que se você tem uma quantidade ilimitada de tempo, você pode fazer muito bem sem o sistema Labouchere. Você pode argumentar que o sistema de apostas fixas pode ser substituído pelo sistema de porcentagem de risco fixo, de modo que o lucro por comércio é aumentado (na verdade, o lucro crescerá continuamente, mas devemos usar distâncias semelhantes para comparação). No entanto, neste caso, um volume de posição deve ser alterado para o sistema Labouchere também. Assim, o sistema de Labouchere parece ser mais rentável, não faz isto Se você disser sim, a estatística enganou-o mais uma vez. Dê uma olhada na tabela: Porcentagem transferida para o bolso Conteúdo médio de bolso e saldo, sistema Labouchere Valor médio de negócios, sistema Labouchere Conteúdo médio de bolso e saldo, sistema de apostas fixas Valor médio de negócios, sistema de apostas fixas Lucro por comércio, Sistema de Labouchere Lucro por comércio, sistema de apostas fixas Lucro por negócio, da aposta inicial, sistema de Labouchere Lucro por comércio, da aposta inicial, sistema de apostas fixas De fato, podemos facilmente fazer a mesma quantidade de lucro usando o sistema fixo - Sistema de aposta. Nós simplesmente precisamos aumentar a aposta sete vezes (de 0,75 até 5 neste caso). Claro, 5 é um nível de risco muito alto. Mas o sistema de apostas fixas ainda tem 10 vezes mais vitalidade neste caso. Então, o sistema de apostas fixas parece ser mais benéfico, não penso, as estatísticas traíram-no novamente. Na verdade, não importa quantos negócios seu depósito é capaz de sobreviver (em média, é claro), uma vez que colocamos uma parte dos nossos lucros no bolso. Se o total de fundos de bolso exceder o saldo da conta inicial várias vezes, a perda do depósito não é uma questão significativa. Talvez a conclusão mais válida que possa ser extraída desses cálculos seja a seguinte: Se o índice de vitórias for 51, os lucros obtidos pelos sistemas de Labouchere e de apostas fixas são praticamente os mesmos, desde que o primeiro tenha a aposta inicial de 0,75 De um depósito e 10 do lucro é retirado da conta, enquanto o último tem uma aposta fixa de 5 do depósito inicial e 45 de lucro é retirado da conta. O sistema Labouchere atinge o mesmo nível de rentabilidade aumentando o tamanho da posição durante sua operação. Além disso, tenha em mente que quaisquer conclusões estatísticas são consideradas válidas somente após a realização de um grande número de experimentos. Uma única conta virtual pode ser praticamente dividida em vários depósitos. A perda de um depósito virtual significa perder uma parte da conta de negociação e retornar ao tamanho da aposta inicial quando um certo nível de risco é atingido. No entanto, o artigo mostra que a simulação de até 100 depósitos ainda produz dados muito dispersos. Se dividir um depósito de comerciantes médio em 100 partes, negociação normal será impossível. Qual sistema é melhor É difícil dizer. A escolha depende das preferências dos comerciantes, e a expectativa matemática do sistema inicial é de importância crítica aqui. O código mostrado no artigo permite que qualquer pessoa para simular a operação do sistema Labouchere em seu próprio sistema de comércio. Vamos examinar os gráficos de ambos os sistemas com 55 vitórias: Com 55 vitórias, ambos os sistemas tornam-se rentáveis. A diferença entre os lucros médios por comércio diminuiu de 6-7 vezes (51 das vitórias) para cerca de 3.7 (55 de vitórias). Isso acontece devido ao fato de que, em uma expectativa maior do sistema inicial, o sistema Labouchere gasta menos tempo em levantamentos e, portanto, não tem que negociar com um lote aumentado com muita freqüência. Conclusão Nenhum milagre aconteceu. The Labouchere money management system cannot turn a loss-making or even a neutral system into a profitable one. Besides, the sources of some misconceptions about the Labouchere system are clearly seen now: Complexity that hinders calculation of the system results. Lack of statistical data during manual tests. Ability of the system to set new profit records over and over again even if the initial system has negative expectation, thus making traders believe in its efficiency. Is the Labouchere system worth trying with a positive expectation system The choice is yours. The Labouchere system is quite complicated, and its efficiency can hardly be called outstanding. Anyway, I can give you two tips do not exceed the acceptable risk level if you care about your deposit and try to improve the mathematical expectation of your trading system. Money Management Using The Kelly Criterion We often hear about the importance of diversifying, but perhaps its easier said than done. How much money do we put in each stock When do we buy or sell those stocks These are all questions that can be answered by defining a money management system. Here we look at the Kelly Criterion. one of the many techniques that can be used to manage your money effectively. The History John Kelly, who worked for ATampTs Bell Laboratory, originally developed the Kelly Criterion to assist ATampT with its long distance telephone signal noise issues. Soon after the method was published as A New Interpretation Of Information Rate (1956), however, the gambling community got wind of it and realized its potential as an optimal betting system in horse racing. It enabled gamblers to maximize the size of their bankroll over the long term. Today, many people use it as a general money management system for not only gambling but also investing. The Basics There are two basic components to the Kelly Criterion: Win probability - The probability that any given trade you make will return a positive amount. Winloss ratio - The total positive trade amounts divided by the total negative trade amounts. These two factors are then put into Kellys equation: Kelly W (1 W) R Where: W Winning probability R Winloss ratio The output is the Kelly percentage, which we examine below. Putting It to Use Kellys system can be put to use by following these simple steps: Access your last 50-60 trades. You can do this by simply asking your broker. or by checking your recent tax returns (if you claimed all your trades). If you are a more advanced trader with a developed trading system, then you can simply back test the system and take those results. The Kelly Criterion assumes, however, that you trade the same way you traded in the past. Calculate W, the winning probability. To do this, divide the number of trades that returned a positive amount by your total number of trades (positive and negative). This number is better as it gets closer to one. Any number above 0.50 is good. Calculate R, the winloss ratio. Do this by dividing the average gain of the positive trades by the average loss of the negative trades. You should have a number greater than 1 if your average gains are greater than your average losses. A result less than one is manageable as long as the number of losing trades remains small. Input these numbers into Kellys equation: K W (1 W) R. Record the Kelly percentage that the equation returns. Interpreting the Results The percentage (a number less than one) that the equation produces represents the size of the positions you should be taking. For example, if the Kelly percentage is 0.05, then you should take a 5 position in each of the equities in your portfolio. This system, in essence, lets you know how much you should diversify. The system does require some common sense, however. One rule to keep in mind, regardless of what the Kelly percentage may tell you, is to commit no more than 20-25 of your capital to one equity. Allocating any more than this is carries far more risk than most people should be taking. Is It Effective This system is based on pure mathematics. However, some people may question whether this math originally developed for telephones is actually effective in the stock market or gambling arenas. By showing the simulated growth of a given account based on pure mathematics, an equity chart can demonstrate the effectiveness of this system. In other words, the two variables must be entered correctly, and it must be assumed that the investor is able to maintain such performance. Here is an example: Here we see the activity in 50 simulated trading accounts by means of an equity curve. The average amount won is the same as the average amount lost. However, the people are able to win 60 of the time. The Kelly Criterion then tells them to allocate 19 of their capital to each equity (giving them about five equities). The result is a positive return in the long run for all traders (notice some short-term downside, however). The highest return was 140 (started at 100, went to 240) over 453 bars. Bars represent the time between trades or trading system outputs. Why Isnt Everyone Making Money No money management system is perfect. This system will help you to diversify your portfolio efficiently, but there are many things that it cant do. It cannot pick winning stocks for you, make sure you continue to trade consistently or predict sudden market crashes (although it can lighten the blow). Also, there is always a certain amount of luck or randomness in the markets, which can alter your returns. Consider again the above chart. See how the best person received a 140 return and the worst got less than 40. Both traders used the same system, but randomness and volatility can cause temporary swings in account value. The Bottom Line Money management cannot ensure that you always make spectacular returns, but it can help you limit your losses and maximize your gains through efficient diversification. The Kelly Criterion is one of many models that can be used to help you diversify. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Um tipo de estrutura de remuneração que os gestores de fundos de hedge normalmente empregam em que parte da remuneração é baseado no desempenho.