Média Móvel - MA. BREAKING DOWN Média Móvel - MA. Como um exemplo SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento durante 15 dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28 , 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados iria cair o mais cedo Preço, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante como mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual porque eles são baseados em preços passados quanto maior o período de tempo para o MA, maior o atraso Assim Um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias, porque contém preços para os últimos 200 dias O comprimento do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com mais curto MAs utilizado para curto prazo de negociação E MA a mais longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel Ou quando duas médias se cruzam. Uma MA em ascensão indica que a segurança está em uma tendência de alta, enquanto uma MA declinante indica que ela está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é Confirmado com um crossover de alta que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo momento de Down é confirmado com um crossover de baixa, o que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um longo prazo MA. Moving Média Crossovers. Moving Os crossovers médios são uma maneira comum os comerciantes podem usar Médias Móveis Um crossover ocorre quando um mais rápido Mover média iea período mais curto Média Móvel cruza acima de um mais lento Mover Médio iea período mais longo Média Móvel que é considerado um crossover de alta ou abaixo do qual é considerado um crossover de baixa . A tabela abaixo do SP SPY de Valores Mobiliários de Depósito de Recibos de Depósito exibe a Média Simples Simples de 50 dias e a Média Simples de Movimentação de 200 dias, Moving Médio par é muitas vezes olhado por grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance do mercado direction. Note como o longo prazo de 200 dias Simple Moving Average está em uma tendência de alta isso muitas vezes é interpretado como um sinal de que o mercado é bastante forte Comerciante pode considerar a compra quando a SMA de 50 dias mais curto prazo cruza acima do SMA de 200 dias e, em contraste, um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SP 500 , Ambos os sinais potenciais de compra teria sido extremamente rentável, mas o sinal de um potencial de venda teria causado uma pequena perda Tenha em mente, que o crossover de 50 dias, 200 dias Simple Moving Average é uma estratégia de muito longo prazo. Para aqueles Comerciantes que querem mais confirmação quando eles usam crossovers Moving Média, o 3 Simple Moving Average crossover técnica poderia ser usado Um exemplo disso é mostrado no gráfico abaixo do Wal-Mart WMT stock. The 3 Simple Moving Average método poderia ser interpretado como segue. O Primeiro crossover do SMA mais rápido no exemplo acima, o SMA de 10 dias ao longo da próxima SMA mais rápida de 20 dias SMA atua como um aviso de que os preços podem ser inverter tendência no entanto, geralmente um comerciante não iria colocar uma ordem real de compra ou venda então. Depois disso, o segundo crossover do SMA mais rápido de 10 dias eo SMA mais lento de 50 dias, pode desencadear um comerciante para comprar ou vender. Existem inúmeras variantes e metodologias para usar o método de cruzamento simples 3 Média Móvel, alguns são fornecidos abaixo . Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até o meio SMA 20 dias cruza mais lento SMA 50 dias, mas esta é basicamente uma técnica de dois SMA crossover, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gestão de dinheiro de compra Metade do tamanho quando a SMA rápida atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando o SMA rápida atravessa o mais lento SMA. Instead de metades, comprar ou vender um terço de uma posição quando o rápido SMA atravessa o próximo SMA mais rápido , Um outro terço quando o SMA rápido cruza sobre o SMA lento, eo último terço quando o segundo mais rápido SMA cruzamentos sobre o lento SMA. A Moving Average crossover técnica que usa 8 médias móveis exponencial é a Moving Average Exponencial Ribbon Indicator ver Exponencial Ribbon. Moving Crossovers média são frequentemente vistos ferramentas por comerciantes Na verdade crossovers são muitas vezes incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo a Divergência Convergência Média Móvel MACD indicador ver MACD Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um plano de negociação. A informação acima é para informações e entretenimento Produto futuro, mercadoria ou forex O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro Negociação é inerentemente arriscado não será responsável por qualquer especial ou conseqüencial Danos resultantes da utilização ou incapacidade de utilização, o material Divergência de Convergência MACD. Desenvolvido por Gerald Appel, Divergência de Convergência de Média Móvel O MACD é um dos indicadores mais simples e confiáveis disponíveis O MACD usa médias móveis que são indicadores de atraso, para incluir alguma tendência - as características seguintes Estes indicadores de atraso são transformados em um oscilador de momentum subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta A trama resultante forma uma linha que oscila acima e abaixo de zero, sem quaisquer limites superiores ou inferiores MACD é um oscilador centrado e as diretrizes Para usar osciladores centrados apply. MACD Formula. The fórmula mais popular para o padrão MACD é a diferença entre uma segurança s 26 dias e 12 dias exponenciais médias móveis Esta é a fórmula que é usada em muitos programas de análise técnica popular, incluindo SharpCharts E citado na maioria dos livros de análise técnica sobre o assunto Appel e outros desde então Usando médias móveis mais curtas produzirá um indicador mais rápido, mais responsivo, enquanto usando médias móveis mais longas irá produzir um indicador mais lento, menos propenso a Whipsaws Para o nosso Neste artigo, o MACD tradicional será usado para explicações. Mais adiante na série de indicadores, abordaremos o uso de diferentes médias móveis no cálculo do MACD. Das duas médias móveis que compõem o MACD, a EMA de 12 dias é O mais rápido e o EMA de 26 dias é o mais lento. Os preços de fechamento são usados para formar as médias móveis Normalmente, um EMA de 9 dias do MACD é plotado ao longo do lado para atuar como uma linha de gatilho Um crossover de alta ocorre quando MACD se move acima de seu 9- Dia EMA e um crossover bearish ocorre quando MACD se move abaixo de seu EMA de 9 dias A carta de Merrill Lynch abaixo mostra a linha azul fina EMA de 12 dias com a linha vermelha fina de EMA de 26 dias sobreposta ao preço MACD aparece na caixa abaixo de um S a linha preta grossa e seu EMA de 9 dias é a linha azul fina O histograma representa a diferença entre MACD e seu EMA de 9 dias O histograma é positivo quando MACD está acima de seu EMA de 9 dias e negativo quando MACD está abaixo de seu 9 O EMC MACD indica que o EMA de 12 dias está sendo negociado acima da EMA de 26 dias. Um MACD negativo indica que o EMA de 12 dias está sendo negociado abaixo dos 26 Se o MACD é positivo e crescente, então o hiato entre o EMA de 12 dias e o EMA de 26 dias está se ampliando Isto indica que a taxa de mudança da média móvel mais rápida é maior que a taxa de mudança Para a média móvel mais lenta O momento positivo está aumentando e isso seria considerado otimista Se o MACD for negativo e diminuindo ainda mais, então o hiato negativo entre a média móvel mais rápida verde ea média móvel mais lenta em expansão O momento descendente está acelerando e isso seria considerado MACIS c baixa Os cruzamentos de enterline ocorrem quando a média móvel mais rápida cruza a média móvel mais lenta. Este gráfico de Merrill Lynch mostra MACD como uma linha preta contínua e seu EMA de 9 dias como a linha azul fina Mesmo que as médias móveis sejam indicadores de atraso, observe que MACD se move mais rápido do que As médias móveis Neste exemplo com Merrill Lynch, MACD igualmente forneceu alguns sinais negociando bons também. Em março e abril, MACD girou para a frente antes de ambas as médias móveis e deu forma a uma divergência negativa antes do pico do preço. Em maio e em junho, MACD começou a fortalecer e fazer pontos mais baixos, enquanto ambas as médias móveis continuaram a fazer mais baixos baixos. E, finalmente, MACD formou uma divergência positiva em outubro, enquanto ambas as médias móveis registaram novos baixos. MACD Bullish Signals. MACD gera sinais de alta de três sources. Positive principal Divergência positiva. Uma divergência positiva ocorre quando MACD começa a avançar ea segurança ainda está em ad Tendência própria e faz uma menor reação baixa MACD pode tanto formar como uma série de baixos mais altos ou um segundo menor que é maior do que o anterior baixo As divergências positivas são provavelmente o menos comum dos três sinais, mas geralmente são os mais confiáveis e levam ao Maiores movimentos. Bullish Moving Average Crossover. A crossover de média móvel de alta ocorre quando MACD se move acima de seu EMA de 9 dias ou linha de giro crossovers de média móvel de alta são provavelmente os sinais mais comuns e, como tal, são os menos confiáveis Se não usado em conjunto com outros Ferramentas de análise técnica, estes crossovers podem levar a whipsaws e muitos falsos sinais Crossovers média móvel são por vezes utilizados para confirmar uma divergência positiva O segundo baixo ou mais baixo de uma divergência positiva pode ser considerado válido quando é seguido por um crossover média móvel de alta. Às vezes, é prudente aplicar um filtro de preços para o crossover média móvel, a fim de garantir que irá realizar Um exemplo de um filtro de preço woul D ser para comprar se MACD quebra acima da EMA de 9 dias e permanece acima por três dias O sinal de compra, em seguida, começaria no final do terceiro day. Bullish Centerline Crossover. A crossover bullish linha de centro ocorre quando MACD se move acima da linha zero e Em território positivo Esta é uma clara indicação de que o momento mudou de negativo para positivo, ou de pessimista para alcista Após uma divergência positiva e crossover média móvel de alta, o crossover linha central pode atuar como um sinal de confirmação dos três sinais, crossover média móvel são Provavelmente os segundos sinais mais comuns. Usando uma combinação de Signals. Even embora alguns comerciantes podem usar apenas um dos sinais acima para formar uma compra ou um sinal de venda, usando uma combinação pode gerar sinais mais robustos No exemplo Halliburton, todos os três bullish Os sinais estavam presentes eo estoque ainda avançou outro 20 O estoque formou uma menor baixa no final de fevereiro, mas MACD formou um maior menor, criando assim um potencial positivo Divergência MACD, em seguida, formou um crossover de alta, movendo-se acima de sua EMA de 9 dias E, finalmente, MACD negociado acima de zero para formar um cruzamento de linha central otimista No momento da crossover linha central de alta, o estoque estava negociando em 32 1 4 e passou acima de 40 imediatamente Depois que Em agosto, as ações negociadas acima de 50. Signals. MACD BRAIS gera sinais de baixa a partir de três fontes principais Estes sinais são reflexos de espelho dos sinais de alta. Sugerência negativa. Cransversidade média móvel movendo-se. Controle transversal center. Negative Divergência. A divergência negativa Formas quando a segurança avança ou se move lateralmente e MACD declina A divergência negativa no MACD pode tomar a forma de um declive mais baixo ou um declínio direto Negativo divergências são provavelmente o menos comum dos três sinais, mas são geralmente os mais confiáveis e podem alertar De um pico iminente. O gráfico de FDX mostra uma divergência negativa quando MACD formou uma baixa mais alta em maio e o estoque formou um mais elevado elevado no mesmo ti Me Esta foi uma divergência negativa bastante flagrante e sinalizou que o momento estava diminuindo Alguns dias depois, o estoque quebrou a linha de alta e MACD formou uma menor baixa. Há dois meios possíveis de confirmar uma divergência negativa Primeiro, o indicador pode formar uma menor Baixo Esta é a análise de pico-e-trough tradicional aplicada a um indicador Com a menor baixa alta e subseqüente mais baixa, a tendência ascendente para MACD mudou de bullish para bearish Segundo, um crossover média móvel bearish, que é explicado abaixo, pode agir para Confirmar uma divergência negativa Enquanto MACD está negociando acima de seu EMA de 9 dias ou linha do disparador, não girou para baixo eo mais baixo o alto é difícil de confirmar Quando MACD quebra abaixo de seu EMA de 9 dias, ele sinaliza que o curto prazo Tendência para o indicador está enfraquecendo, e um possível pico interino formou. Crescimento médio rolante móvel. O sinal mais comum para MACD é o crossover de média móvel Um crossover de média móvel bearish ocorre quando MACD declina abaixo dele S EMA de 9 dias Não só estes sinais são os mais comuns, mas também produzem os sinais mais falsos. Como tal, crossovers média móvel deve ser confirmada com outros sinais para evitar whipsaws e leituras falsas. Às vezes, um estoque pode estar em uma forte tendência de alta E o MACD permanecerá acima de sua linha de gatilho durante um período de tempo sustentado. Nesse caso, é improvável que uma divergência negativa se desenvolva. Um sinal diferente é necessário para identificar uma mudança potencial no momento. Foi o caso da MRK em fevereiro e março. O estoque avançou em uma tendência ascendente forte e MACD remanesceu acima de seu EMA de 9 dias por 7 semanas Quando um crossover de média móvel bearish ocorreu, sinalizou que o momentum de upside estava retardando Este momentum de retardamento deveria ter servido como um alerta para monitorar a situação técnica para mais Pistas de fraqueza A fraqueza logo foi confirmada quando o estoque quebrou sua linha de alta tendência e MACD continuou o seu declínio e moveu-se abaixo de zero. Cruzamento central centerish. Uma linha de baixa crossov Er ocorre quando MACD se move abaixo de zero e em território negativo Esta é uma clara indicação de que o momento mudou de positivo para negativo, ou de alta para baixo O crossover linha central pode atuar como um sinal independente, ou confirmar um sinal anterior, como uma média móvel Crossover ou divergência negativa Uma vez que MACD atravessa em território negativo, momentum, pelo menos para o curto prazo, tornou-se bearish. The significado do cruzamento de linha central dependerá dos movimentos anteriores do MACD também Se MACD é positivo por muitas semanas, começa a A tendência para baixo e, em seguida, atravessa em território negativo, seria considerado bearish No entanto, se MACD foi negativo para alguns meses, quebras acima de zero e, em seguida, voltar abaixo, pode ser visto como mais de uma correção Para julgar a importância de Um crossover de linha de centro, análise técnica tradicional pode ser aplicado para ver se houve uma mudança na tendência, mais alto ou mais baixo baixo. O gráfico de UIS descreve uma linha central bearish cros Sover que precedeu uma queda de 25 no estoque que ocorre apenas fora da borda direita do gráfico Embora houvesse pouco tempo para agir uma vez que este sinal apareceu, houve outros sinais de advertências logo antes da queda dramática. Após a queda para apoiar a linha de tendência Um cruzamento de média móvel bearish formada. Quando o estoque rebounded da gota, MACD nem sequer quebrou acima da linha do disparador, indicando momentum fraco do upside. O pico do rally da reação foi marcado por um tiro da estrela do candlestick seta azul e um espaço para baixo em Aumentou o volume de setas vermelhas. Após a diferença para baixo, a linha de tendência azul estendendo-se a partir de abril de 99 foi quebrado. Além do sinal mencionado acima, o crossover linha central bearish ocorreu após MACD tinha sido acima de zero por quase dois meses Desde 20 de setembro , MACD tinha sido enfraquecendo e momentum estava abrandando A ruptura abaixo de zero agiu como o palha final de um processo de enfraquecimento longo que associa Signals. As com bullish sinais de MACD, sinais bearish podem ser combinados para criar mais robustos Na maioria dos casos, os estoques caem mais rápido do que aumentam Este foi definitivamente o caso com UIS e apenas dois sinais MACD bearish estavam presentes Usando indicadores de momentum como MACD, análise técnica às vezes pode fornecer pistas para a fraqueza iminente Embora possa ser impossível prever o comprimento E a duração do declínio, ser capaz de detectar a fraqueza pode permitir que os comerciantes para assumir uma posição mais defensiva. Em 2002, a Intel caiu de acima de 36 para abaixo de 28 em poucos meses No entanto, parece que o dinheiro inteligente começou a distribuir o estoque antes do real Declínio Olhando para a imagem técnica, podemos detectar evidências desta distribuição e uma séria perda de impulso. Em dezembro, uma divergência negativa formada em MACD. Chaikin Money Flow se tornou negativa em 21 de dezembro. Também em dezembro, ocorreu um crossover média móvel de baixa Na seta preta de MACD. A linha de tendência que se estende acima de outubro foi quebrada em 20 de dezembro. Um cruzamento de linha central bearish ocorreu em MACD na seta verde de 10-fevereiro. Em fevereiro 15, o apoio em 31 1 2 foi violado seta vermelha. Para aqueles que esperam uma recuperação no estoque, o declínio contínuo do impulso sugeriu que a pressão de venda estava aumentando, e não sobre a diminuição Hindsight é 20 20, mas com um estudo cuidadoso do passado Podemos aprender como ler melhor o presente e se preparar para o futuro. Benefícios do MACD. Um dos principais benefícios do MACD é que ele incorpora aspectos de impulso e tendência em um indicador. Como indicador de tendência, não Estar errado por muito tempo O uso de médias móveis garante que o indicador irá eventualmente seguir os movimentos da segurança subjacente Usando médias móveis exponenciais, em oposição a médias móveis simples, parte do atraso foi retirado. Como um indicador de momentum, MACD tem a capacidade de antecipar movimentos na segurança subjacente MACD divergências podem ser fatores-chave na previsão de uma mudança de tendência Uma divergência negativa sinais de que o movimento de alta está a diminuir e poderia haver um pote Isso pode servir como um alerta para os comerciantes a tomar alguns lucros em posições longas, ou para os comerciantes agressivos a considerar iniciar uma posição curta. MACD pode ser aplicado a diária, semanais ou mensais gráficos MACD representa a convergência E divergência de duas médias móveis A configuração padrão para MACD é a diferença entre os 12 e 26 EMA período No entanto, qualquer combinação de médias móveis podem ser utilizados O conjunto de médias móveis utilizados no MACD pode ser adaptado para cada segurança individual Para gráficos semanais , Um conjunto mais rápido de médias móveis pode ser apropriado Para estoques voláteis, as médias móveis mais lentas podem ser necessárias para ajudar a suavizar os dados Não importa o que as características da segurança subjacente, cada indivíduo pode definir MACD para se adequar ao seu próprio estilo de negociação, E tolerância de risco. MACD Drawbacks. One dos aspectos benéficos do MACD também pode ser uma desvantagem médias móveis, sejam eles simples, exponencial ou ponderado, estão atrasados ind Embora o MACD represente a diferença entre duas médias móveis, ainda pode haver algum atraso no próprio indicador. Isto é mais provável que seja o caso com gráficos semanais do que gráficos diários. Uma solução para esse problema é o uso do histograma MACD. O MACD não é particularmente bom para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda Mesmo que seja possível identificar níveis que historicamente representam níveis de sobrecompra e sobrevenda, o MACD não tem limites superiores ou inferiores para vincular seu movimento. O MACD pode continuar a se estender para além dos extremos históricos. Calcula a diferença absoluta entre duas médias móveis e não a diferença percentual MACD é calculado subtraindo uma média móvel da outra Como uma segurança aumenta no preço, a diferença positiva e negativa entre as duas médias móveis é destinada a crescer Isto torna a sua dificuldade Para comparar os níveis de MACD durante um longo período de tempo, especialmente para os estoques que cresceram exponencialmente. Antes de 1999, MACZ de AMZN é mal reconhecível e parece negociar perto da linha zero MACD era realmente bastante volátil naquele tempo, mas esta volatilidade foi anonimada desde então O estoque subiu de abaixo de 20 a quase 100. Uma alternativa é usar o oscilador de preços, que encontrar a diferença percentual entre duas médias móveis. EMA de 12 dias EMA de 26 dias EMA de 26 dias. 20 - 18 18 11 ou 11. A diferença percentual resultante pode ser comparada ao longo de um período de tempo mais longo No gráfico AMZN, podemos ver que o Oscilador de Preços fornece um meio melhor para uma comparação de longo prazo Para o curto prazo, o MACD e O Oscilador de Preços são basicamente os mesmos. A forma das linhas, as divergências, crossovers de média móvel e crossovers de linha de centro para MACD eo oscilador de preço são praticamente idênticos. Os prós e contras do MACD. Desde Gerald Appel desenvolveu MACD, houve centenas de Novos indicadores introduzidos na análise técnica Enquanto muitos indicadores vieram e foram, o MACD é um oscilador que resistiu ao teste do tempo O conceito por trás de seu uso é simples e sua construção simples, mas continua a ser um dos indicadores mais confiáveis em torno da eficácia MACD irá variar para diferentes títulos e mercados Os comprimentos das médias móveis podem ser adaptados para um ajuste melhor a um determinado mercado ou segurança Como com todos os indicadores MACD Não é infalível e deve ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. Em 1986, Thomas Aspray desenvolveu o Histograma MACD Algumas de suas descobertas foram apresentadas em uma série de artigos para Análise Técnica de Estoques e Commodities Aspray observou que MACD, por vezes, lag Movimentos importantes em uma segurança, especialmente quando aplicado a gráficos semanais Ele primeiro experimentou mudando as médias móveis e descobriu que as médias móveis mais curtas realmente acelerar os sinais No entanto, ele estava procurando um meio para antecipar MACD crossovers Uma das respostas que ele veio O MACD-Histograma representa a diferença entre o MACD eo EMA de 9 dias do MACD, que também pode ser referido como o sinal ou linha de gatilho. O gráfico desta diferença é apresentado como Um histograma, fazendo crossovers de linha de centro e divergências são facilmente identificáveis Um crossover de linha central para o histograma de MACD é o mesmo que um crossover de média móvel Para MACD Se você se lembrará, um crossover de média móvel ocorre quando MACD se move acima ou abaixo da linha de sinal. Se o valor de MACD é maior que o valor de seu EMA de 9 dias, então o valor no histograma de MACD será positivo Inversamente, se o valor de MACD for menor do que seu EMA de 9 dias, então o valor no histograma de MACD será negativo. Novos aumentos ou diminuições na abertura entre MACD e seu EMA de 9 dias serão refletidos no MACD - Histograma Sharp aumenta no MACD-Histograma indicam que MACD está subindo mais rápido do que o seu 9-dia EMA e momento otimista está fortalecendo Sharp declínios no MACD-Histograma indicam que MACD está caindo mais rápido do que o seu 9-dia EMA e momento de baixa está aumentando. No gráfico acima, podemos ver que os movimentos do histograma do MACD são relativamente independentes do MACD real. Às vezes o MACD está subindo enquanto o histograma do MACD está caindo. Em outros momentos, o MACD está caindo enquanto o histograma MACD está subindo. O valor absoluto de MACD, mas sim o valor do MACD em relação ao seu EMA de 9 dias Normalmente, mas nem sempre, um movimento no MACD é precedido por uma divergência correspondente no histograma do MACD. O primeiro ponto mostra uma divergência positiva acentuada no histograma do MACD que precedeu Uma subida média bullish crossover. No segundo ponto, MACD continuou a novas elevações, mas MACD-Histograma formou dois máximos iguais Apesar de não ser uma divergência positivo livro, o igual alto não conseguiu confirmar a força visto no MACD. A divergência positiva formada quando MACD - Histograma formou uma maior baixa e MACD continuou menor. Uma divergência negativa formada quando MACD-Histograma formou um menor e MACD continuou maior. Thomas Aspray projetou o MACD-Histograma como uma ferramenta para antecipar uma média móvel cruzamento em MACD Divergências entre MACD e O MACD-Histograma é a principal ferramenta usada para antecipar cruzamentos de média móvel Uma divergência positiva no MACD-Histograma indica que o MACD está se fortalecendo e poderia estar à beira de um movi bullish Ng crossover Uma divergência negativa no histograma MACD indica que o MACD está enfraquecendo e pode atuar para prever um crossover média móvel de baixa no MACD. Em seu livro, Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy afirma que o histograma MACD é melhor usado Para identificar os períodos em que a diferença entre MACD e seu EMA de 9 dias está aumentando ou encolhendo. Em termos gerais, uma lacuna crescente indica um momento de fortalecimento e uma lacuna encolhendo indica um momento de enfraquecimento Geralmente uma mudança no histograma MACD precederá qualquer alteração no MACD. O sinal principal gerado pelo MACD-Histograma é uma divergência seguida de um cruzamento de média móvel Um sinal de alta é gerado quando uma divergência positiva se forma e há um cruzamento de linha de centro bullish Um sinal de baixa é gerado quando há uma divergência negativa e uma linha central de baixa Crossover Tenha em mente que um crossover de linha central para o histograma MACD representa um crossover de média móvel para MACD. Divergências ca Em geral, dois tipos de divergências foram identificadas: a divergência de inclinação e a divergência de pico-diâmetro. Uma divergência de inclinação se forma quando há um movimento contínuo e relativamente suave em uma direção para cima ou para baixo para formar a divergência As divergências inclinadas geralmente cobrem um período de tempo mais curto do que as divergências formadas com dois picos ou duas depressões. Uma divergência inclinada pode conter alguns pequenos picos ou picos ao longo do caminho. O mundo da análise técnica não é perfeito e há exceções à maioria das regras e híbridos para muitos . Uma divergência de pico-vale ocorre quando pelo menos dois picos ou duas depressões se desenvolvem em uma direção para formar a divergência. Uma série de duas ou mais subidas, baixas mais altas podem formar uma divergência positiva e uma série de dois ou mais picos decrescentes mais baixos Pode formar uma divergência negativa. As divergências de pico-calha geralmente cobrem um período de tempo mais longo do que as divergências de inclinação. Em um gráfico diário, uma divergência de pico-calha Pode cobrir um período de tempo tão curto quanto duas semanas ou durante vários meses. Normalmente, quanto mais longa e nítida for a divergência, melhor será o sinal resultante. Divergências curtas e superficiais podem levar a falsos sinais e whipsaws. Parecem que as divergências de pico-calha são um pouco mais confiáveis do que as divergências de inclinação. As divergências de pico-calha tendem a ser mais nítidas e cobrem um período de tempo mais longo do que divergências inclinadas. Benefícios do Histograma MACD O principal benefício do histograma MACD é a sua capacidade de antecipar MACD sinais Divergências geralmente aparecem no MACD-Histograma antes MACD média móvel cruzamentos Armado com este conhecimento, os comerciantes e os investidores podem se preparar melhor para mudanças de tendência em potencial. MACD-Histograma pode ser aplicado a diário, semanais ou mensais gráficos Nota Isso pode exigir alguns ajustes Com o número de períodos usados para formar o original MACD menor ou mais rápido médias móveis podem ser necessários para gráficos semanais e mensais Usando gráficos semanais, Uma vez que a tendência ampla foi determinada, os gráficos diários podem ser usados para a entrada de tempo e estratégias de saída. Na análise técnica dos mercados financeiros John Murphy defende este tipo de abordagem de dois níveis para investir, a fim de Evitar fazer comércios contra a tendência principal O histograma MACD semanal pode ser usado para gerar um sinal de longo prazo, a fim de estabelecer a tendência negociável Então, apenas os sinais de curto prazo que concordam com a principal tendência seria considerado Se a tendência de longo prazo Se as divergências negativas com os cruzamentos de linha central de baixa seriam consideradas válidas para o histograma de MACD Se a tendência a longo prazo fosse bearish, somente as divergências positivas com crossovers bullish da linha de centro seriam consideradas válidas. No histograma de MACD Gerou quatro sinais Antes de cada cruzamento de média móvel no MACD, uma divergência correspondente formada no MACD-Histograma Para fazer ajustes para o gráfico semanal, o movimento avera Foram encurtados para 6 e 12 Este MACD é formado por subtração da EMA de 6 semanas da EMA de 12 semanas A EMA de 6 semanas foi usada como o disparador O histograma de MACD é calculado tomando a diferença entre MACD 6 12 E o EMA de 6 dias de MACD 6 12. O primeiro sinal era um crossover de média móvel bearish em janeiro-99 De seu pico em novembro-98 atrasado, o histograma de MACD formou uma divergência negativa que precedeu a crossover média móvel bearish em MACD. O segundo sinal foi um crossover média móvel de alta em abril De seu baixo em meados de fevereiro, o histograma MACD formou uma divergência positiva que precedeu a crossover de média móvel de alta no MACD. O terceiro sinal foi um crossover média móvel de baixa no final de julho A partir de seu pico de maio, o histograma MACD formou uma divergência negativa que precedeu um crossover média móvel de baixa no MACD. O sinal final foi um crossover de média móvel de alta, que foi precedido por uma discreta divergência positiva no histograma MACD. S com base em uma divergência de pico-vale Dois picos inferiores prontamente identificáveis e consecutivos formados para criar a divergência Os picos e depressões sobre as divergências anteriores, embora identificáveis, não se destacam tanto. Desvantagens de Histograma MACD. O Histograma MACD é um Indicador de um indicador ou de um derivado de um derivado MACD é a primeira derivada da ação de preço de um título eo MACD-Histograma é a segunda derivada da ação de preço de um título Como a segunda derivada, o MACD-Histograma é removido A partir da ação preço real do subjacente de segurança Quanto mais removido um indicador é a ação de preço subjacente, maiores as chances de sinais falsos Tenha em mente que este é um indicador de um indicador MACD Histograma não deve ser comparado diretamente com o preço Porque o MACD-Histograma foi projetado para antecipar MACD sinais, pode haver uma tentação de saltar a arma O MACD-Histograma deve ser usado em co Njunção com outros aspectos da análise técnica Isso ajudará a aliviar a tentação de entrada precoce Outro meio para se proteger contra entrada precoce é combinar sinais semanais com sinais diários Haverá, naturalmente, mais sinais diários do que os sinais semanais No entanto, usando apenas o diário Sinais que concordam com os sinais semanais, haverá menos sinais diários para agir sobre Ao agir apenas sobre os sinais diários que estão de acordo com os sinais semanais, você também está assegurado de negociação com a tendência mais longa e não contra it. Be cuidado De pequenas e rasas divergências Enquanto estas podem às vezes levar a bons sinais, eles também são mais aptos a criar sinais falsos Um método para evitar pequenas divergências é procurar maiores divergências com dois ou mais prontamente identificáveis picos ou depressões Compare os picos e depressões de Ação passada para determinar o significado Somente os picos e depressões que parecem ser significativos devem justificar a atenção. MACD e SharpCharts2.Usando SharpCharts2 , O MACD pode ser definido como um indicador acima ou abaixo do gráfico de preços de uma segurança. Uma vez que o indicador é escolhido na lista suspensa, as três caixas à direita são usadas para ajustar as configurações. A configuração padrão é 12,26,9, que automatically appears The default would use a 12-day EMA and 26-day EMA to calculate MACD and a 9-day EMA of MACD as the signal trigger line MACD appears as the thick solid line and the signal trigger line as the thinner and smoother line Typically, MACD crosses above and below its signal line as it fluctuates around the zero line. The histogram is the MACD-Histogram, which measures the difference between MACD and its signal trigger line Simply charting the MACD indicator will also create a MACD histogram as an overlay, or you can chart the histogram separately by selecting it from the drop-down menu The scale shows the range of values for MACD Stocks with low prices eg between 10 and 20 will have a smaller MACD range and stocks with high prices eg above 100 wil l have a higher MACD range. Click here to see a live example of MACD.
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